| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 符号说明 | 第6-9页 |
| 绪论 | 第9-13页 |
| 1． 非均衡市场中套利机会的存在性 | 第13-21页 |
| 1． 1 基本定义 | 第13-16页 |
| 1． 2 基本引理 | 第16-17页 |
| 1． 3 非均衡市场套利机会的存在性定理 | 第17-18页 |
| 1． 4 举例说明 | 第18-21页 |
| 2． 市场完备性理论研究 | 第21-27页 |
| 2． 1 基本定义 | 第21页 |
| 2． 2 基本引理 | 第21-23页 |
| 2． 3 市场完备性的判别定理及推论 | 第23-25页 |
| 2． 4 举例说明 | 第25-27页 |
| 3． 完备市场下的期权定价与套期交易策略的选择 | 第27-32页 |
| 3． 1 基本定义 | 第27页 |
| 3． 2 两个引理 | 第27-28页 |
| 3． 3 均衡价格的存在性定理 | 第28-32页 |
| 4． Black-Scholes公式及其应用 | 第32-40页 |
| 4． 1 Black-Scholes公式的推导 | 第32-33页 |
| 4． 2 Black-Scholes公式的应用 | 第33-36页 |
| 4． 3 Black-Scholes公式下的美式期权 | 第36-40页 |
| 5． 期权价格的计算 | 第40-46页 |
| 5． 1 欧式期权与美式看涨期权价格的计算 | 第40页 |
| 5． 2 美式看跌期权价格的数字化计算 | 第40-43页 |
| 5． 3 有限维不等式的数字解法 | 第43-44页 |
| 5． 4 美式看跌期权价格的二项计算方法@36 | 第44-46页 |
| 6． 与期权定价密切相关的利率模型 | 第46-52页 |
| 6． 1 模型的基本性质 | 第46-48页 |
| 6． 2 几个古典模型 | 第48-52页 |
| 7． 其它金融模型 | 第52-56页 |
| 7． 1 不连续的金融模型 | 第52-53页 |
| 7． 2 风险资产模型 | 第53-56页 |
| 8． 金融模型的模拟与正交化程序设计 | 第56-62页 |
| 8． 1 均匀分布[0，1] 上的模拟 | 第56页 |
| 8． 2 高斯分布的模拟 | 第56页 |
| 8． 3 指数分布的模拟 | 第56-57页 |
| 8． 4 泊松随机变量的模拟 | 第57页 |
| 8． 5 布朗运动的模拟 | 第57-58页 |
| 8． 6 随机微分方程的模拟 | 第58-59页 |
| 8． 7 跳跃分布模型的模拟 | 第59页 |
| 8． 8 高斯变量分布函数的估计 | 第59-60页 |
| 8． 9 Brennan和Schwartz方法的补充 | 第60-62页 |
| 结论 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68页 |