| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-11页 |
| 1 绪论 | 第11-27页 |
| 1.1 选题背景 | 第11-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 金融市场风险测度的核心概念界定 | 第15-19页 |
| 1.3.1 CoVaR模型 | 第15-16页 |
| 1.3.2 金融波动模型 | 第16-18页 |
| 1.3.3 极值理论 | 第18-19页 |
| 1.3.4 Copula理论 | 第19页 |
| 1.4 研究目的与研究内容 | 第19-22页 |
| 1.4.1 研究目的 | 第19页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第19-22页 |
| 1.5 研究方法与技术路线 | 第22-24页 |
| 1.5.1 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.5.2 技术路线 | 第23-24页 |
| 1.6 研究贡献与创新之处 | 第24-27页 |
| 1.6.1 研究贡献 | 第24页 |
| 1.6.2 创新之处 | 第24-27页 |
| 2 金融市场风险测度相关理论基础 | 第27-39页 |
| 2.1 金融风险测度理论 | 第27-31页 |
| 2.1.1 VaR理论 | 第27-29页 |
| 2.1.2 CoVaR理论 | 第29-31页 |
| 2.2 金融波动理论 | 第31-34页 |
| 2.2.1 线性ARCH模型 | 第31-32页 |
| 2.2.2 GARCH模型 | 第32-34页 |
| 2.3 极值理论 | 第34-36页 |
| 2.3.1 BMM模型及估计 | 第34-35页 |
| 2.3.2 POT模型 | 第35-36页 |
| 2.4 Copula理论 | 第36-38页 |
| 2.4.1 Copula函数的参数估计 | 第37-38页 |
| 2.4.2 Copula函数的检验 | 第38页 |
| 2.5 小结 | 第38-39页 |
| 3 文献综述 | 第39-53页 |
| 3.1 国内外关于金融市场风险测度的研究综述 | 第39-45页 |
| 3.1.1 ARCH族模型的应用研究 | 第39-43页 |
| 3.1.2 CoVaR风险溢出效应的研究综述 | 第43-45页 |
| 3.2 极值理论在金融市场风险测度中的研究综述 | 第45-48页 |
| 3.3 Copula理论在金融市场风险测度中的研究综述 | 第48-50页 |
| 3.4 文献述评 | 第50-53页 |
| 4 基于极值理论与分位数回归模型的金融市场风险测度研究 | 第53-75页 |
| 4.1 问题提出 | 第53-54页 |
| 4.2 基于QR-GARCH-EVT模型的金融风险测度研究 | 第54-63页 |
| 4.2.1 Va R模型 | 第54页 |
| 4.2.2 QR-GARCH模型 | 第54-55页 |
| 4.2.3 QR-GARCH-EVT模型构建 | 第55-56页 |
| 4.2.4 QR-GARCH-EVT模型检验 | 第56-63页 |
| 4.3 基于CAViaR-EVT模型极值风险测度研究 | 第63-72页 |
| 4.3.1 分位数回归CAViaR模型 | 第63-64页 |
| 4.3.2 CAViaR-EVT-VaR模型 | 第64-65页 |
| 4.3.3 CAViaR-EVT-VaR实证检验 | 第65-72页 |
| 4.4 小结 | 第72-75页 |
| 5 基于Copula-EVT-CoVaR模型的金融市场风险测度研究 | 第75-103页 |
| 5.1 问题提出 | 第75-76页 |
| 5.2 基于Copula-EVT-CoVaR模型的金融风险测度研究 | 第76-100页 |
| 5.2.1 Copula-EVT-CoVaR模型构建 | 第76-80页 |
| 5.2.2 Copula-EVT-CoVaR模型的实证检验 | 第80-100页 |
| 5.3 小结 | 第100-103页 |
| 6 基于Copula-GH-CoVaR模型的金融市场风险测度研究 | 第103-121页 |
| 6.1 问题提出 | 第103-104页 |
| 6.2 基于Copula-GH-CoVaR模型的金融市场风险测度研究 | 第104-118页 |
| 6.2.1 Copula-GH-CoVaR模型构建 | 第104-110页 |
| 6.2.2 Copula-GH-CoVaR模型估计与检验 | 第110-118页 |
| 6.3 小结 | 第118-121页 |
| 7 基于Mean-CoVaR模型的投资组合风险测度研究 | 第121-131页 |
| 7.1 问题提出 | 第121-123页 |
| 7.2 Mean-CoVaR模型构建及估计 | 第123-124页 |
| 7.3 基于Mean-CoVaR模型实证研究 | 第124-130页 |
| 7.3.1 数据来源及描述性统计 | 第124-126页 |
| 7.3.2 Mean-CoVaR模型估计 | 第126-129页 |
| 7.3.3 实证检验结果比较 | 第129-130页 |
| 7.4 小结 | 第130-131页 |
| 8 研究结论及展望 | 第131-135页 |
| 8.1 研究结论 | 第131-132页 |
| 8.2 展望 | 第132-135页 |
| 参考文献 | 第135-153页 |
| 附录 | 第153-155页 |
| A.作者在攻读博士学位期间发表的文章 | 第153页 |
| B.作者在攻读博士学位期间参与研究的课题 | 第153-154页 |
| C.学位论文数据集 | 第154-155页 |
| 致谢 | 第155页 |
