海运价格波动下航运企业拥有船与控制船风险研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·本文研究的主要内容和思路 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| 第2章 风险研究理论概述 | 第15-26页 |
| ·风险基本概念研究 | 第15-18页 |
| ·风险的定义 | 第15-16页 |
| ·风险的特征 | 第16-17页 |
| ·风险的成因分析 | 第17-18页 |
| ·风险测度方法概述 | 第18-26页 |
| ·灵敏度法 | 第18-19页 |
| ·波动性方法 | 第19-20页 |
| ·VaR方法 | 第20-24页 |
| ·CVaR方法 | 第24-26页 |
| 第3章 拥有船与控制船风险成因分析 | 第26-39页 |
| ·航运企业的风险特点 | 第26-27页 |
| ·航运企业拥有船风险成因分析 | 第27-35页 |
| ·航运企业拥有船风险的特点 | 第27-28页 |
| ·航运企业拥有船风险的分类 | 第28-29页 |
| ·航运企业拥有船的系统风险 | 第29-34页 |
| ·航运企业拥有船的非系统风险 | 第34-35页 |
| ·航运企业控制船风险成因分析 | 第35-37页 |
| ·控制船较拥有船经营的优势 | 第35-36页 |
| ·航运企业控制船经营的风险 | 第36-37页 |
| ·拥有船与控制船风险成因的比较 | 第37-39页 |
| 第4章 极值方法下海运价格波动的风险测度 | 第39-54页 |
| ·海运价格波动分析 | 第39-44页 |
| ·海运价格的统计分析 | 第39-40页 |
| ·海运价格的图形分析 | 第40-44页 |
| ·阈值模型 | 第44-49页 |
| ·阈值模型概述 | 第44-45页 |
| ·广义帕累托分布 | 第45-46页 |
| ·阈值设定的方法 | 第46-48页 |
| ·广义帕累托分布参数的极大似然估计 | 第48页 |
| ·阈值模型下VaR和CVar的计算 | 第48-49页 |
| ·阈值模型下海运价格波动风险值的测定 | 第49-54页 |
| ·海运价格波动率阈值的确定 | 第49-52页 |
| ·参数估计 | 第52页 |
| ·海运价格VaR和CVaR的计算 | 第52-54页 |
| 第5章 海运价格波动下船舶经营收益变化分析 | 第54-63页 |
| ·海运格波动对船舶成本的影响 | 第54-57页 |
| ·海运价格波动对订造新船的影响 | 第54-57页 |
| ·海运价格波动对购买二手船的影响 | 第57页 |
| ·海运价格波动对船舶经营收益的影响 | 第57-63页 |
| ·海运价格波动对租船经营收益的影响 | 第57-60页 |
| ·海运价格波动对租船决策的影响 | 第60-63页 |
| 第6章 拥有船与控制船风险的规避 | 第63-72页 |
| ·融资与投资的风险规避 | 第63-67页 |
| ·航运企业融投资的内在联系 | 第63页 |
| ·融资风险规避的措施 | 第63-65页 |
| ·船舶投资风险规避策略 | 第65-67页 |
| ·汇率风险防范措施 | 第67-68页 |
| ·运费波动的规避 | 第68-72页 |
| 第7章 结论 | 第72-73页 |
| ·研究工作总结 | 第72页 |
| ·进一步研究方向 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
