| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 附表索引 | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究动态 | 第10-13页 |
| ·国外研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·本文的研究思路和研究内容 | 第13-15页 |
| 第2章 期货市场价量关系研究理论基础 | 第15-25页 |
| ·期货市场交易量与价格收益波动关系理论研究 | 第15-19页 |
| ·期货市场持仓量与价格收益波动关系理论研究 | 第19-25页 |
| 第3章 期货交易量和持仓量与价格收益波动关系分析 | 第25-34页 |
| ·波动性研究 | 第25-28页 |
| ·波动性的内涵及特征 | 第25-26页 |
| ·波动性的测量 | 第26-28页 |
| ·交易量和持仓量与日间价格收益波动关系模型研究 | 第28-32页 |
| ·交易量与期货价格收益波动关系研究 | 第28-29页 |
| ·交易量和持仓量对期货价格收益波动的影响 | 第29页 |
| ·预期和未预期到的交易量和持仓量对价格收益波动的影响 | 第29-32页 |
| ·持仓量和交易量与日内价格收益波动关系模型研究 | 第32-34页 |
| 第4章 基于中国期货市场的实证检验 | 第34-41页 |
| ·数据来源及初步处理 | 第34页 |
| ·实证结果及分析 | 第34-41页 |
| 第5章 政策建议 | 第41-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |