| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究状况文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-16页 |
| ·研究方法和文章结构 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·文章结构 | 第16页 |
| ·文章创新之处 | 第16-18页 |
| 第2章 机构投资者选股偏好理论及行业特征 | 第18-28页 |
| ·投资组合理论 | 第18-20页 |
| ·资本资产定价理论 | 第18-19页 |
| ·因素模型与套利定价理论 | 第19-20页 |
| ·证券选择模型 | 第20-22页 |
| ·证券市场线法 | 第20-21页 |
| ·BARRA 模型 | 第21-22页 |
| ·信息系统法 | 第22页 |
| ·股票资产行业配置理论 | 第22-23页 |
| ·QFII 与开放式基金选股行业特征 | 第23-28页 |
| ·QFII 与开放式基金在价格上涨时的行业表现 | 第23-25页 |
| ·QFII 与开放式基金在价格下跌时的行业表现 | 第25-28页 |
| 第3章 QFII 与开放式基金选股统计变量研究 | 第28-39页 |
| ·样本和数据的来源及模型建立 | 第28-31页 |
| ·样本和数据的来源 | 第28页 |
| ·变量选择与多元回归模型的建立 | 第28-31页 |
| ·QFII 与开放式基金选股变量的统计性描述与简单分析 | 第31-39页 |
| ·QFII 与开放式基金持股在价格上涨时自变量与因变量分析 | 第31-35页 |
| ·QFII 与开放式基金持股在价格下跌时自变量与因变量分析 | 第35-39页 |
| 第4章 QFII 与开放式基金选股差异实证分析 | 第39-53页 |
| ·QFII 与基金季度回归分析 | 第40-46页 |
| ·QFII 与基金上涨阶段季度回归比较分析 | 第40-43页 |
| ·QFII 与基金下跌阶段季度回归比较分析 | 第43-46页 |
| ·QFII 与开放式基金在不同时期回归系数纵向分析 | 第46-49页 |
| ·QFII 在上涨与下跌阶段回归比较分析 | 第46-47页 |
| ·开放式基金在上涨与下跌阶段回归比较分析 | 第47-49页 |
| ·QFII 与开放式基金在同一时期回归系数横向分析 | 第49-53页 |
| ·QFII 与开放式基金在价格上涨阶段的比较分析 | 第49-51页 |
| ·QFII 与开放式基金在价格下跌阶段的比较分析 | 第51-53页 |
| 第5章 政策建议 | 第53-56页 |
| ·对基金管理者的建议 | 第53-54页 |
| ·对监管部门的建议 | 第54-55页 |
| ·对上市公司的建议 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
