| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论及文献综述 | 第11-20页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法和结构 | 第12-13页 |
| ·国内外文献 | 第13-18页 |
| ·国外研究状况 | 第13-16页 |
| ·国内研究状况 | 第16-18页 |
| ·文献评述 | 第18-20页 |
| 第2章 中国股票市场交易税制的变迁及其影响 | 第20-26页 |
| ·股票市场交易税制 | 第20-21页 |
| ·股票交易印花税 | 第20页 |
| ·股票交易佣金 | 第20-21页 |
| ·我国股票市场税制变迁与现状分析 | 第21-23页 |
| ·征税初衷 | 第21页 |
| ·征税范围 | 第21页 |
| ·我国股票交易印花税历史进程 | 第21-23页 |
| ·我国股票交易佣金的历史进程 | 第23页 |
| ·印花税变动对我国股票市场的影响分析 | 第23-26页 |
| ·印花税调整对我国股票市场的影响理论分析 | 第23-24页 |
| ·历次印花税调整对我国股票市场的影响 | 第24-26页 |
| 第3章 印花税调整对大盘收益波动性的影响 | 第26-46页 |
| ·研究方法和样本选取 | 第26-33页 |
| ·正态性检验 | 第26-27页 |
| ·Levene 和Brown-Forsythe 检验 | 第27-28页 |
| ·广义条件异方差(GARCH）模型检验 | 第28-30页 |
| ·单位根检验 | 第30-32页 |
| ·ARCH 效果检验 | 第32-33页 |
| ·样本选取 | 第33-34页 |
| ·数据来源与指标说明 | 第33-34页 |
| ·指数序列的统计特征 | 第34页 |
| ·印花税调整对大盘收益波动性影响及实证分析 | 第34-39页 |
| ·样本数据的正态性检验 | 第34-37页 |
| ·Levene 和Brown-Forsythe 检验实证结果及分析 | 第37-39页 |
| ·计量检验 | 第39-45页 |
| ·GARCH 模型实证结果及分析 | 第41-45页 |
| ·小结和重要启示 | 第45-46页 |
| 第4章 印花税调整对噪声交易波动性的影响 | 第46-51页 |
| ·噪声交易 | 第46页 |
| ·噪声估计及样本选取 | 第46-48页 |
| ·噪声估计的方法 | 第46-47页 |
| ·样本选取 | 第47-48页 |
| ·统计检验和计量检验 | 第48-50页 |
| ·Levene 统计量和B-F 统计量检验 | 第48-49页 |
| ·计量检验 | 第49页 |
| ·印花税调整对噪声交易波动性影响的检验 | 第49-50页 |
| ·小结及重要启示 | 第50-51页 |
| 第5章 结论 | 第51-53页 |
| ·对上述分析结果得出简要结论 | 第51页 |
| ·对大盘收益波动性的影响 | 第51页 |
| ·对噪声交易波动性的影响 | 第51页 |
| ·对我国股票市场印花税的改革提出相关建议 | 第51-53页 |
| ·降低市场波动性和噪声波动性政府采取的措施 | 第51-52页 |
| ·提高微观主体的素质，降低噪声交易波动性 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |