| 摘要 | 第5-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 第二节 研究思路及内容 | 第13-14页 |
| 第三节 本文的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-24页 |
| 第一节 主板、中小板、创业板简介 | 第16-17页 |
| 第二节 国外文献综述 | 第17-20页 |
| 第三节 国内文献综述 | 第20-22页 |
| 第四节 文献综述评述 | 第22-24页 |
| 第三章 Fama-French五因子模型的构建 | 第24-31页 |
| 第一节 Fama-French五因子定价模型 | 第24-25页 |
| 第二节 样本选取与数据来源 | 第25-26页 |
| 第三节 投资组合划分 | 第26-27页 |
| 第四节 因子的构建 | 第27-28页 |
| 第五节 因子的描述性统计 | 第28-29页 |
| 第六节 因子的相关性分析 | 第29-31页 |
| 第四章 五因子模型对沪深主板、中小板和创业板股票收益率的实证研究 | 第31-45页 |
| 第一节 规模-账面市值比组合的因子模型检验 | 第31-37页 |
| 第二节 规模-利润组合和规模-投资组合的因子模型检验 | 第37-43页 |
| 第三节 GRS检验结果 | 第43-45页 |
| 第五章 全文总结 | 第45-48页 |
| 第一节 结论 | 第45-46页 |
| 第二节 政策建议 | 第46页 |
| 第三节 研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |