| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 主要内容及框架 | 第13-14页 |
| 1.4 创新之处与不足之处 | 第14-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 国外针对低价股异象问题研究成果综述 | 第15-18页 |
| 2.2 国内针对低价股异象问题研究成果综述 | 第18-21页 |
| 2.3 现有研究文献评述 | 第21-22页 |
| 3 研究设计 | 第22-28页 |
| 3.1 设计思路 | 第22-24页 |
| 3.2 指标的选取 | 第24页 |
| 3.3 指标的计算 | 第24-26页 |
| 3.3.1 市场风险因子 | 第25页 |
| 3.3.2 市值风险因子 | 第25页 |
| 3.3.3 价值风险因子 | 第25-26页 |
| 3.3.4 盈利风险因子 | 第26页 |
| 3.3.5 投资风险因子 | 第26页 |
| 3.4 样本数据选取 | 第26-28页 |
| 4 实证分析 | 第28-38页 |
| 4.1 基于价格分组的低价股异象的检验 | 第28-30页 |
| 4.2 基于价格和公司特质双重分组的低价股异象的检验 | 第30-34页 |
| 4.3 基于行业分类的低价股检验 | 第34-36页 |
| 4.4 沪深两市主板市场的低价股异象检验 | 第36-38页 |
| 5 存在低价股异象的可能原因 | 第38-42页 |
| 5.1 公司重组对低价股异象的影响 | 第38-40页 |
| 5.2 名义价格幻觉 | 第40-42页 |
| 6 总结及政策建议 | 第42-45页 |
| 6.1 结论 | 第42-43页 |
| 6.2 政策建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |