投资者情绪对货币政策非对称效应的影响
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第11页 |
| 1.3 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第12页 |
| 1.5 研究展望 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-22页 |
| 2.1 投资者情绪的定义和度量 | 第14-15页 |
| 2.2 货币政策的非对称效应 | 第15-20页 |
| 2.2.1 货币政策纵向非对称效应 | 第16-18页 |
| 2.2.2 货币政策横向非对称效应 | 第18-20页 |
| 2.3 投资者情绪对货币政策非对称效应的影响 | 第20-22页 |
| 第3章 理论基础 | 第22-28页 |
| 3.1 货币政策有效性理论 | 第22-23页 |
| 3.1.1 货币中性论 | 第22页 |
| 3.1.2 货币非中性论 | 第22-23页 |
| 3.1.3 货币短期非中性、长期中性理论 | 第23页 |
| 3.2 货币政策理论概述 | 第23-28页 |
| 3.2.1 货币政策工具概述 | 第24-25页 |
| 3.2.2 货币政策最终目标概述 | 第25-26页 |
| 3.2.3 货币政策中介目标概述 | 第26-27页 |
| 3.2.4 货币政策操作目标概述 | 第27-28页 |
| 第4章 模型建立及检验 | 第28-36页 |
| 4.1 指标选取与数据来源 | 第28-29页 |
| 4.2 平稳性检验 | 第29-30页 |
| 4.3 MS-VAR模型介绍 | 第30-31页 |
| 4.4 模型估计和检验 | 第31-36页 |
| 4.4.1 不包含投资者情绪的模型估计和检验 | 第31-33页 |
| 4.4.2 包含投资者情绪的模型估计和检验 | 第33-36页 |
| 第5章 基于模型结果的实证分析 | 第36-48页 |
| 5.1 我国货币政策实践回顾 | 第36-38页 |
| 5.2 区制划分合理性和区制相关概率分析 | 第38-42页 |
| 5.2.1 不包含投资者情绪的模型分析 | 第38-40页 |
| 5.2.2 包含投资者情绪的模型分析 | 第40-42页 |
| 5.3 分区制的脉冲响应分析 | 第42-46页 |
| 5.3.1 不包含投资者情绪的模型分析 | 第42-45页 |
| 5.3.2 包含投资者情绪的模型分析 | 第45-46页 |
| 5.4 投资者情绪作用分析 | 第46-48页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第48-50页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 在学期间科研成果情况 | 第54页 |
