考虑周期性门限分红策略的风险模型
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第6-7页 |
| 1.2 带扰动的经典风险模型 | 第7-8页 |
| 1.3 Gerber-Shiu函数 | 第8-9页 |
| 1.4 带分红策略的风险模型 | 第9-11页 |
| 1.4.1 障碍分红策略 | 第10页 |
| 1.4.2 门限分红策略 | 第10-11页 |
| 1.5 本文主要内容 | 第11-12页 |
| 2 预备知识和模型介绍 | 第12-17页 |
| 2.1 预备知识 | 第12-13页 |
| 2.1.1 拉普拉斯变换 | 第12-13页 |
| 2.1.2 Dickson-Hipp算子 | 第13页 |
| 2.2 模型介绍 | 第13-17页 |
| 2.2.1 阶段性分红策略下带扰动的风险模型 | 第13-15页 |
| 2.2.2 阶梯高度折现密度 | 第15-17页 |
| 3 期望折现罚函数Φ(u;b) | 第17-32页 |
| 3.1 期望折现罚函数分析 | 第17-22页 |
| 3.2 有理索赔额密度下的显式公式 | 第22-32页 |
| 4 期望折现分红函数V(u;b) | 第32-40页 |
| 4.1 期望折现分红函数分析 | 第32-36页 |
| 4.2 有理索赔额密度下的显式公式 | 第36-40页 |
| 5 数值结果分析 | 第40-51页 |
| 6 总结 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57页 |
| A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第57页 |
