首页--经济论文--财政、金融论文--保险论文--中国保险业论文

考虑周期性门限分红策略的风险模型

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第6-12页
    1.1 研究背景及研究意义第6-7页
    1.2 带扰动的经典风险模型第7-8页
    1.3 Gerber-Shiu函数第8-9页
    1.4 带分红策略的风险模型第9-11页
        1.4.1 障碍分红策略第10页
        1.4.2 门限分红策略第10-11页
    1.5 本文主要内容第11-12页
2 预备知识和模型介绍第12-17页
    2.1 预备知识第12-13页
        2.1.1 拉普拉斯变换第12-13页
        2.1.2 Dickson-Hipp算子第13页
    2.2 模型介绍第13-17页
        2.2.1 阶段性分红策略下带扰动的风险模型第13-15页
        2.2.2 阶梯高度折现密度第15-17页
3 期望折现罚函数Φ(u;b)第17-32页
    3.1 期望折现罚函数分析第17-22页
    3.2 有理索赔额密度下的显式公式第22-32页
4 期望折现分红函数V(u;b)第32-40页
    4.1 期望折现分红函数分析第32-36页
    4.2 有理索赔额密度下的显式公式第36-40页
5 数值结果分析第40-51页
6 总结第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-57页
附录第57页
    A.作者在攻读学位期间发表的论文目录第57页

论文共57页,点击 下载论文
上一篇:基于纵向数据的商业车险费率厘定模型研究
下一篇:商业车险费率改革下的费率厘定模型研究及应用