| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 期权相关介绍与文献综述 | 第14-28页 |
| 2.1 期权和上证50ETF期权介绍 | 第14-20页 |
| 2.1.1 期权的发展历程 | 第14-15页 |
| 2.1.2 上证50ETF期权简介 | 第15-18页 |
| 2.1.3 上证50ETF期权发展现状 | 第18-20页 |
| 2.2 相关文献综述 | 第20-28页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第20-22页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第22-26页 |
| 2.2.3 国内外文献评述 | 第26-28页 |
| 第三章 股指期权对股票市场影响的理论分析 | 第28-34页 |
| 3.1 股指期权对股票市场流动性影响的理论分析 | 第28-30页 |
| 3.1.1 降低流动性的机理 | 第28-29页 |
| 3.1.2 增加流动性的机理 | 第29-30页 |
| 3.2 股指期权对股票市场波动性影响的理论分析 | 第30-34页 |
| 3.2.1 降低波动性的机理 | 第30-31页 |
| 3.2.2 增加波动性的机理 | 第31-34页 |
| 第四章 流动性实证研究与结果解释 | 第34-46页 |
| 4.1 数据来源与处理 | 第34-38页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第34页 |
| 4.1.2 指标选取 | 第34-35页 |
| 4.1.3 基本统计情况 | 第35-38页 |
| 4.2 上证50ETF期权对上证市场流动性影响分析 | 第38-43页 |
| 4.2.1 模型设定 | 第38-39页 |
| 4.2.2 实证结果 | 第39-40页 |
| 4.2.3 稳健性检验 | 第40-43页 |
| 4.3 实证结论总结与解释 | 第43-46页 |
| 第五章 波动性实证研究与结果解释 | 第46-58页 |
| 5.1 数据来源与处理 | 第46-53页 |
| 5.1.1 数据来源 | 第46页 |
| 5.1.2 度量指标 | 第46-47页 |
| 5.1.3 计量模型 | 第47-48页 |
| 5.1.4 描述性统计 | 第48-49页 |
| 5.1.5 平稳性检验 | 第49-50页 |
| 5.1.6 ARCH效应检验 | 第50-53页 |
| 5.2 上证50ETF期权对上证市场波动性影响分析 | 第53-56页 |
| 5.2.1 建立GARCH模型 | 第53-55页 |
| 5.2.2 建立TGARCH模型 | 第55-56页 |
| 5.3 实证结论总结与解释 | 第56-58页 |
| 第六章 本文总结与政策建议 | 第58-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第68-69页 |