| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第8-9页 |
| 1.3 选题目的和意义 | 第9页 |
| 1.4 本文研究内容 | 第9-10页 |
| 2 VaR方法在我国金融市场风险管理中应用分析 | 第10-13页 |
| 2.1 金融市场风险 | 第10-11页 |
| 2.1.1 工商企业的金融市场风险 | 第10-11页 |
| 2.1.2 金融机构的金融市场风险 | 第11页 |
| 2.2 我国金融市场风险管理现状 | 第11-12页 |
| 2.3 引入VaR方法的必要性分析 | 第12-13页 |
| 2.3.1 在我国金融业需要一整套卓有成效的风险管理体系 | 第12页 |
| 2.3.2 在我国管理人员素质和风险意识有待提升 | 第12页 |
| 2.3.3 在我国急需改善金融监管有效性 | 第12-13页 |
| 3 VaR方法的基本原理及相关理论 | 第13-22页 |
| 3.1 VaR的定义 | 第13页 |
| 3.2 VaR的参数选择 | 第13页 |
| 3.2.1 持有期 | 第13页 |
| 3.2.2 置信度 | 第13页 |
| 3.3 VaR计算的基本原理 | 第13-14页 |
| 3.3.1 一般分布下的VaR计算 | 第13-14页 |
| 3.3.2 正态分布下的VaR计算 | 第14页 |
| 3.4 VaR方法的具体模型 | 第14-17页 |
| 3.4.1 历史模拟法 | 第14-15页 |
| 3.4.2 Monte Carlo模拟法 | 第15-16页 |
| 3.4.3 方差-协方差法 | 第16-17页 |
| 3.5 VaR模型的检验 | 第17-19页 |
| 3.5.1 正态性检验 | 第17-18页 |
| 3.5.2 准确性检验 | 第18-19页 |
| 3.6 VaR方法的评价 | 第19-22页 |
| 3.6.1 VaR方法的实际应用 | 第19-20页 |
| 3.6.2 VaR方法的优点 | 第20页 |
| 3.6.3 VaR方法的缺陷 | 第20-22页 |
| 4 VaR方法在我国股票市场中的实证分析 | 第22-41页 |
| 4.1 指标和样本的选取 | 第22-23页 |
| 4.1.1 股票指数的选取 | 第22页 |
| 4.1.2 股票指数收益率的计算 | 第22-23页 |
| 4.1.3 样本数据的选取 | 第23页 |
| 4.1.4 持有期和置信度的选取 | 第23页 |
| 4.2 正态性检验 | 第23-27页 |
| 4.2.1 上证指数的正态性检验 | 第23-24页 |
| 4.2.2 深证成指的正态性检验 | 第24-25页 |
| 4.2.3 银行业指数的正态性检验 | 第25-26页 |
| 4.2.4 食品业指数的正态性检验 | 第26-27页 |
| 4.3 VaR值的计算 | 第27-37页 |
| 4.3.1 利用组合-正态模型计算VaR值 | 第27-28页 |
| 4.3.2 利用GARCH模型计算VaR值 | 第28-37页 |
| 4.4 模型检验 | 第37-41页 |
| 4.4.1 模型可靠性检验 | 第37-39页 |
| 4.4.2 模型准确性检验 | 第39-41页 |
| 5 结论 | 第41-43页 |
| 5.1 实证分析结论 | 第41页 |
| 5.2 建议 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |