基于网络拓扑结构的金融市场风险度量方法研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-11页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究内容与研究框架 | 第10页 |
| 1.3 创新与不足 | 第10-11页 |
| 第2章 理论与文献综述 | 第11-17页 |
| 2.1 复杂网络理论概述 | 第11-12页 |
| 2.2 复杂网络基础概念 | 第12页 |
| 2.3 复杂网络结构特性 | 第12-13页 |
| 2.4 金融市场风险文献综述 | 第13-15页 |
| 2.5 文献述评 | 第15-17页 |
| 第3章 金融市场风险度量与研究方法比较 | 第17-23页 |
| 3.1 金融时间序列分析 | 第17页 |
| 3.2 金融市场关联性分析 | 第17页 |
| 3.2.1 相关系数矩阵分析 | 第17页 |
| 3.2.2 系统聚类分析 | 第17页 |
| 3.3 金融网络分析 | 第17-23页 |
| 3.3.1 网络的节点与边 | 第17-18页 |
| 3.3.2 无向无权网络构建 | 第18页 |
| 3.3.3 无向无权网络节点度 | 第18页 |
| 3.3.4 无向无权网络节点聚类系数 | 第18-19页 |
| 3.3.5 同配性系数 | 第19-20页 |
| 3.3.6 金融网络模块化分析 | 第20-23页 |
| 第4章 金融市场风险度量实证分析 | 第23-69页 |
| 4.1 金融板块网络实证分析 | 第23-37页 |
| 4.1.1 金融板块数据来源与数据处理 | 第23-25页 |
| 4.1.2 相关系数分布特征与聚类性分析 | 第25-31页 |
| 4.1.3 网络分析 | 第31-37页 |
| 4.1.4 模块化指标检验结果 | 第37页 |
| 4.2 中国A股网络实证分析 | 第37-52页 |
| 4.2.1 中国A股数据来源与数据处理 | 第37-39页 |
| 4.2.2 相关分析与聚类结果 | 第39-45页 |
| 4.2.3 网络构建与特征统计分析 | 第45-52页 |
| 4.2.4 模块化分析结果 | 第52页 |
| 4.3 全球指数网络实证分析 | 第52-69页 |
| 4.3.1 全球指数数据来源与数据处理 | 第52-55页 |
| 4.3.2 相关性与聚类分析 | 第55-61页 |
| 4.3.3 网络结构变化分析 | 第61-68页 |
| 4.3.4 模块化统计量分析结果 | 第68-69页 |
| 第5章 结论与建议 | 第69-71页 |
| 5.1 结论 | 第69页 |
| 5.2 建议 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 卷内备考表 | 第76页 |
