| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 主要符号对照表 | 第15-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-37页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第17-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第17-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-19页 |
| 1.2 研究现状概述 | 第19-29页 |
| 1.2.1 连续时间(扩散）模型的估计综述 | 第20-22页 |
| 1.2.2 纯扩散模型的设定检验综述 | 第22-25页 |
| 1.2.3 存在跳跃的连续时间模型的研究综述 | 第25-27页 |
| 1.2.4 戟转化方法的研究现状 | 第27-29页 |
| 1.3 研究内容、思路与方法 | 第29-33页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第29-30页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第30-32页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第32-33页 |
| 1.4 研究的创新之处 | 第33-37页 |
| 第二章 漂移函数的设定检验 | 第37-61页 |
| 2.1 引言 | 第37-38页 |
| 2.2 漂移函数设定检验的Durbin问题及Khmaladze鞅转化方法 | 第38-42页 |
| 2.2.1 检验的Durbin问题分析 | 第38-40页 |
| 2.2.2 Khmaladze鞅转化方法简介 | 第40-42页 |
| 2.3 基于Khmaladze鞅转化的漂移函数的检验及其计算 | 第42-47页 |
| 2.3.1 检验方法的正则性条件 | 第42-44页 |
| 2.3.2 检验方法的渐近性质 | 第44-47页 |
| 2.3.3 检验统计量的检验临界值与计算方法 | 第47页 |
| 2.4 蒙特卡洛模拟分析 | 第47-51页 |
| 2.4.1 模拟设置 | 第47-48页 |
| 2.4.2 结果分析 | 第48-51页 |
| 2.5 基于漂移函数检验的短期利率动态的实证分析 | 第51-56页 |
| 2.5.1 数据说明与实证设计 | 第51-54页 |
| 2.5.2 实证结果分析 | 第54-56页 |
| 2.6 本章小结 | 第56-57页 |
| 2.7 本章附录 | 第57-61页 |
| 第三章 波动函数的设定检验 | 第61-95页 |
| 3.1 引言 | 第61-62页 |
| 3.2 波动函数检验问题与技术 | 第62-66页 |
| 3.2.1 检验问题与经验过程的构造 | 第62-65页 |
| 3.2.2 参数经验过程与鞅转化方法 | 第65-66页 |
| 3.3 波动函数检验的正则性条件与渐近性质 | 第66-71页 |
| 3.3.1 检验方法的正则性条件 | 第66-67页 |
| 3.3.2 检验方法的渐近性质 | 第67-71页 |
| 3.4 蒙特卡洛模拟分析 | 第71-74页 |
| 3.4.1 模拟设置 | 第71-72页 |
| 3.4.2 结果分析 | 第72-74页 |
| 3.5 基于波动函数检验的短期利率动态的实证分析 | 第74-79页 |
| 3.6 本章小结 | 第79-83页 |
| 3.7 本章附录 | 第83-95页 |
| 第四章 扩散模型的联合检验 | 第95-123页 |
| 4.1 引言 | 第95-96页 |
| 4.2 不含估计参数的联合检验方法 | 第96-98页 |
| 4.2.1 检验问题与经验过程的构造 | 第96-97页 |
| 4.2.2 不含估计参数时的联合检验方法 | 第97-98页 |
| 4.3 基于参数经验过程的联合检验方法与渐近性质 | 第98-102页 |
| 4.3.1 参数经验过程与戟转化方法 | 第98-99页 |
| 4.3.2 检验方法的正则性条件 | 第99-100页 |
| 4.3.3 检验方法的渐近性质 | 第100-102页 |
| 4.4 蒙特卡洛模拟分析 | 第102-107页 |
| 4.4.1 模拟设置 | 第102-104页 |
| 4.4.2 结果分析 | 第104-107页 |
| 4.5 基于联合检验的短期利率动态的实证分析 | 第107-111页 |
| 4.5.1 数据说明与实证设计 | 第107-110页 |
| 4.5.2 实证结果分析 | 第110-111页 |
| 4.6 本章小结 | 第111-112页 |
| 4.7 本章附录 | 第112-123页 |
| 第五章 跳跃过程的检验 | 第123-157页 |
| 5.1 引言 | 第123-124页 |
| 5.2 跳跃检验问题与技术 | 第124-127页 |
| 5.2.1 检验问题与经验过程的构造 | 第124-126页 |
| 5.2.2 参数经验过程与戟转化方法 | 第126-127页 |
| 5.3 检验统计量的理论性质 | 第127-133页 |
| 5.3.1 检验方法的正则性条件 | 第127-128页 |
| 5.3.2 检验方法的渐近性质 | 第128-131页 |
| 5.3.3 相关跳跃检验的理论比较 | 第131-133页 |
| 5.4 蒙特卡洛模拟分析 | 第133-139页 |
| 5.4.1 模拟设置 | 第133-138页 |
| 5.4.2 结果分析 | 第138-139页 |
| 5.5 基于跳跃检验的股市跳跃行为的实证分析 | 第139-143页 |
| 5.5.1 数据说明与实证设计 | 第139-142页 |
| 5.5.2 实证结果分析 | 第142-143页 |
| 5.6 本章小结 | 第143-147页 |
| 5.7 本章附录 | 第147-157页 |
| 第六章 总结与展望 | 第157-163页 |
| 6.1 研究结论 | 第157-161页 |
| 6.1.1 理论研究总结 | 第157-158页 |
| 6.1.2 蒙特卡洛模拟与比较研究总结 | 第158-159页 |
| 6.1.3 应用实证研究总结 | 第159-161页 |
| 6.2 研究展望 | 第161-163页 |
| 参考文献 | 第163-175页 |
| 致谢 | 第175-177页 |
| 攻读学位期间的学术成果 | 第177-180页 |