基于MCMC方法国际能源期货市场跳跃溢出效应研究
| 中文摘要 | 第9-11页 |
| ABSTRACT | 第11-12页 |
| 第1章 导论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究思路 | 第14-16页 |
| 1.3 研究创新与不足 | 第16-17页 |
| 1.4 研究框架 | 第17-19页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第19-27页 |
| 2.1 能源期货市场研究概况 | 第19-22页 |
| 2.1.1 能源期货发展研究 | 第19-20页 |
| 2.1.2 能源期货价格影响因素 | 第20页 |
| 2.1.3 能源期货价格发现功能研究 | 第20-21页 |
| 2.1.4 能源期货套期保值功能研究 | 第21-22页 |
| 2.2 风险事件和跳跃溢出效应 | 第22-26页 |
| 2.2.1 跳跃和风险事件 | 第22-24页 |
| 2.2.2 跳跃溢出效应研究 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 SVCJ模型与MCMC方法 | 第27-34页 |
| 3.1 SVCJ模型 | 第27-29页 |
| 3.1.1 SVCJ模型与参数分布 | 第27-29页 |
| 3.2 马尔科夫链蒙特卡洛模拟 | 第29-33页 |
| 3.2.1 MCMC方法 | 第30-31页 |
| 3.2.2 Gibbs抽样算法 | 第31-32页 |
| 3.2.3 Gibbs抽样的收敛性 | 第32-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 能源期货市场跳跃溢出效应研究 | 第34-52页 |
| 4.1 数据与相关统计特征 | 第34-40页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第34-35页 |
| 4.1.2 统计特征描述 | 第35-37页 |
| 4.1.3 时序图特征分析 | 第37-40页 |
| 4.2 SVCJ模型的贝叶斯分析 | 第40-48页 |
| 4.2.1 参数和潜变量的分布设置 | 第40页 |
| 4.2.2 参数估计结果及分析 | 第40-43页 |
| 4.2.3 潜变量估计结果及分析 | 第43-47页 |
| 4.2.4 跳跃与风险事件关系 | 第47-48页 |
| 4.3 跳跃溢出效应 | 第48-51页 |
| 4.3.1 跳跃溢出强度分析 | 第48-49页 |
| 4.3.2 条件跳跃溢出概率分析 | 第49-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 结论与展望 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |
