| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 论文结构 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-16页 |
| 第三章 修正的欧式看涨期权的保险精算定价 | 第16-22页 |
| 3.1 Bladt-Rydberg的保险精算定价 | 第16-17页 |
| 3.2 修正的欧式看涨期权保险精算公式 | 第17-18页 |
| 3.3 数值验证及敏感性分析 | 第18-22页 |
| 第四章 Vasicek利率模型下欧式看涨期权的保险精算定价 | 第22-30页 |
| 4.1 Vasicek利率模型 | 第22-23页 |
| 4.2 Vasicek利率模型下欧式看涨期权的保险精算定价 | 第23-25页 |
| 4.3 敏感性分析 | 第25-30页 |
| 第五章 回望期权的保险精算定价 | 第30-44页 |
| 5.1 固定执行价格下回望看涨期权的保险精算定价 | 第30-38页 |
| 5.1.1 固定执行价格下回望看涨期权的保险精算定价 | 第30-35页 |
| 5.1.2 数值验证及敏感性分析 | 第35-38页 |
| 5.2 具有部分价格的回望看涨期权的保险精算定价 | 第38-44页 |
| 5.2.1 具有部分价格的回望看涨期权的保险精算定价 | 第38-43页 |
| 5.2.2 数值算例 | 第43-44页 |
| 第六章 总结 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |
| 攻读学位期间取得的科研成果清单 | 第52页 |
