| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·风险简介 | 第11-13页 |
| ·研究现状 | 第13-16页 |
| ·论文的内容及结构安排 | 第16-17页 |
| 2 股票市场波动性分析 | 第17-29页 |
| ·引言 | 第17页 |
| ·ARMA-TGARCH-M模型的建立 | 第17-19页 |
| ·时变VaR的估计及检验 | 第19-20页 |
| ·沪深股市波动性研究 | 第20-27页 |
| ·结论与分析 | 第27-29页 |
| 3.股票市场与GOP、汇率间的相关性分析 | 第29-47页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·CopuIa理论 | 第29-37页 |
| ·相关性测度 | 第37-40页 |
| ·股票市场与GDP、汇率间的相关性分析 | 第40-45页 |
| ·结论与建议 | 第45-47页 |
| 4 研究展望 | 第47-48页 |
| 主要参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |