| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·论文选题背景与研究现状 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·本文研究内容 | 第12-13页 |
| 2 Copula基础理论 | 第13-22页 |
| ·Copula函数的定义及性质 | 第13-15页 |
| ·Copula函数的分类 | 第15-17页 |
| ·由copula函数导出的相关性测度 | 第17-19页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第19-22页 |
| 3 Copula函数的检验与选择 | 第22-32页 |
| ·Copula函数拟合检验的改进方法 | 第22-28页 |
| ·Copula函数的选择方法 | 第28-32页 |
| 4 沪深股市的条件相关性分析 | 第32-41页 |
| ·条件相关性测度 | 第32-34页 |
| ·沪深股市相关性模型 | 第34-37页 |
| ·Copula函数选择的实证研究 | 第37-39页 |
| ·结论与分析 | 第39-41页 |
| 5 投资组合风险度量 | 第41-46页 |
| ·基于Copula-GARCH模型的VaR研究 | 第41-43页 |
| ·实证分析 | 第43-46页 |
| 6 总结与展望 | 第46-48页 |
| 主要参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士阶段所发表的论文 | 第51页 |