| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献回顾与评价 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外文献回顾 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内文献回顾 | 第14-16页 |
| 1.2.3 综合评价 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法与框架 | 第18-19页 |
| 第2章 世界天然橡胶市场概况 | 第19-27页 |
| 2.1 天然橡胶分类与用途介绍 | 第19-20页 |
| 2.2 天然橡胶的生产供应和消费状况 | 第20-25页 |
| 2.2.1 国际天然橡胶生产供应和消费格局 | 第20-22页 |
| 2.2.2 中国天然橡胶供需状况 | 第22-25页 |
| 2.3 国际主要天然橡胶期货市场 | 第25-27页 |
| 第3章 套期保值模型与方法介绍 | 第27-37页 |
| 3.1 最小方差套期保值比率及效率计算方法 | 第27-28页 |
| 3.2 传统套期保值比率估计模型 | 第28-31页 |
| 3.2.1 传统回归模型(OLS) | 第28-29页 |
| 3.2.2 双变量向量自回归模型(BVAR) | 第29页 |
| 3.2.3 向量误差修正模型(VECM) | 第29-30页 |
| 3.2.4 多变量广义自回归异方差模型(MVGARCH) | 第30-31页 |
| 3.3 基于Copula方法的套期保值模型 | 第31-37页 |
| 3.3.1 Copula方法的优越性 | 第31-32页 |
| 3.3.2 Copula-GARCH模型的构建 | 第32-37页 |
| 第4章 中日天然橡胶期货套期保值效率实证分析 | 第37-50页 |
| 4.1 数据来源与样本选取 | 第37页 |
| 4.2 数据描述性统计 | 第37-39页 |
| 4.3 单位根检验和协整检验 | 第39-42页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第42-46页 |
| 4.4.1 相关系数估计结果 | 第42-44页 |
| 4.4.2 套期保值比率的比较 | 第44-45页 |
| 4.4.3 套期保值效率对比分析 | 第45-46页 |
| 4.5 启示与政策建议 | 第46-50页 |
| 4.5.1 结果启示 | 第46-48页 |
| 4.5.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 结论与展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 附录 中日橡胶期货标准合约规格 | 第59页 |