我国上市公司账市比信息效应研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 账市比效应的存在性 | 第11-12页 |
| 1.2.2 早期对账市比效应的解释 | 第12-13页 |
| 1.2.3 账市比信息效应的相关文献 | 第13-14页 |
| 1.2.4 文献总结 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法及论文框架 | 第15-17页 |
| 1.4 论文的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 账市比信息效应的分解及其模型 | 第18-25页 |
| 2.1 账市比信息效应及其影响因素 | 第18-19页 |
| 2.1.1 账市比信息效应 | 第18页 |
| 2.1.2 账市比信息效应的影响因素 | 第18-19页 |
| 2.2 账市比信息效应模型构建 | 第19-25页 |
| 2.2.1 账市比的分解 | 第20-21页 |
| 2.2.2 变量的调整 | 第21-23页 |
| 2.2.3 回归模型构建 | 第23-25页 |
| 第3章 整个时间区间内我国上市公司账市比信息效应 | 第25-38页 |
| 3.1 样本选择及指标构建 | 第25-26页 |
| 3.2 我国上市公司的样本特征 | 第26-28页 |
| 3.3 账市比信息效应的回归分析 | 第28-32页 |
| 3.3.1 Fama-MacBeth回归介绍 | 第28-29页 |
| 3.3.2 未计算无形回报时的回归分析 | 第29-31页 |
| 3.3.3 计算出无形回报后的回归分析 | 第31-32页 |
| 3.4 使用无形回报代理变量后的回归分析 | 第32-36页 |
| 3.4.1 代理变量的选择 | 第32-35页 |
| 3.4.2 使用代理变量后的回归分析 | 第35-36页 |
| 3.5 账市比信息效应的行为学解释 | 第36-38页 |
| 第4章 股权分置改革对账市比信息效应的影响 | 第38-48页 |
| 4.1 股权分置改革的基本情况 | 第38-41页 |
| 4.1.1 股权分置改革概述 | 第38-39页 |
| 4.1.2 股改对账市比信息效应影响因素的作用 | 第39-41页 |
| 4.2 我国上市公司股改前后的样本特征 | 第41-42页 |
| 4.3 股改前后实证检验结果的比较分析 | 第42-48页 |
| 4.3.1 未计算无形回报时的实证结果比较分析 | 第42-44页 |
| 4.3.2 计算出无形回报后的实证结果比较分析 | 第44-45页 |
| 4.3.3 选择代理变量后的实证研究 | 第45-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
