基于CoVaR的我国证券市场系统性风险研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 系统性风险在跨国证券市场的传播 | 第9-10页 |
| 1.2.2 系统性风险的评估 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的研究方法和意义 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 1.5 本文的研究结构 | 第14-15页 |
| 第二章 CoVaR 方法概述 | 第15-18页 |
| 2.1 CoVaR 模型 | 第15-16页 |
| 2.2 分位数回归方法 | 第16-17页 |
| 2.3 分位数回归方法计算 CoVaR | 第17-18页 |
| 第三章 国外市场对我国股票市场系统性风险的影响 | 第18-33页 |
| 3.1 实证分析 | 第18-31页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第18-19页 |
| 3.1.2 数据的处理与描述性统计 | 第19-22页 |
| 3.1.3 整个样本期间实证结果 | 第22-24页 |
| 3.1.4 分时段实证结果 | 第24-31页 |
| 3.2 实证结果分析 | 第31-33页 |
| 第四章 我国各行业对股票市场系统性风险的影响 | 第33-41页 |
| 4.1 实证分析 | 第33-39页 |
| 4.1.1 数据的选取与处理 | 第33-34页 |
| 4.1.2 描述性统计与平稳性检验 | 第34-36页 |
| 4.1.3 实证结果 | 第36-39页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第39-41页 |
| 第五章 政策与建议 | 第41-46页 |
| 5.1 做好国际市场系统性风险防范工作 | 第41-43页 |
| 5.2 做好国内市场系统性风险防范工作 | 第43-46页 |
| 第六章 总结与展望 | 第46-49页 |
| 6.1 本文主要成果及结论 | 第46-48页 |
| 6.2 本文的不足及未来研究方向 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
