基于效用函数的投资者行为研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 投资者行为研究的理论综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法、创新点与结构安排 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 创新点 | 第14页 |
| 1.3.3 结构安排 | 第14-16页 |
| 第二章 效用函数下投资者行为研究的理论基础 | 第16-33页 |
| 2.1 前景理论 | 第16-20页 |
| 2.2 投资者行为的经典模型 | 第20-21页 |
| 2.3 效用函数相关理论 | 第21-32页 |
| 2.3.1 效用函数的介绍 | 第21-24页 |
| 2.3.2 行为效用 | 第24页 |
| 2.3.3 行为效用的最优结果 | 第24-27页 |
| 2.3.4 标准效用函数的检验结果 | 第27-31页 |
| 2.3.5 效用函数的比较 | 第31-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 损失厌恶效用函数的理论分析 | 第33-39页 |
| 3.1 损失厌恶系数的相关研究 | 第33-34页 |
| 3.2 建立模型及参数分析 | 第34-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 效用函数在中国股票市场中的实证研究 | 第39-52页 |
| 4.1 研究方法与取样依据 | 第39-40页 |
| 4.2 样本数据的实证分析 | 第40-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 研究结论与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第52-53页 |
| 5.2 研究不足及展望 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
