| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 导论 | 第5-12页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第5-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 资本充足性监管的有效性 | 第8-9页 |
| 1.2.2 计量非预期损失的模型选择 | 第9-10页 |
| 1.2.3 CreditRisk+模型的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究的目的和方法 | 第11-12页 |
| 2 国内外银行资本管理的实践综述 | 第12-15页 |
| 2.1 内部评级法 | 第12-14页 |
| 2.2 非预期损失 | 第14-15页 |
| 3 实证分析 | 第15-39页 |
| 3.1 数据选取及处理 | 第15-16页 |
| 3.2 资本充足性的监管要求 | 第16-25页 |
| 3.2.1 标准法 | 第17-20页 |
| 3.2.2 内部评级法 | 第20-25页 |
| 3.3 非预期损失的计量 | 第25-39页 |
| 3.3.1 违约概率固定 | 第25-33页 |
| 3.3.2 违约概率波动 | 第33-39页 |
| 4 结论 | 第39-42页 |
| 注释 | 第42-43页 |
| 附录A 资本的定义 | 第43-44页 |
| 附录B 采用CREDIT RISK+模型计量贷款组合VAR的程序 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |