| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 研究思路与主要内容 | 第8-9页 |
| 1.3 创新及发展 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-14页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 第三章 模型与实证方案 | 第14-17页 |
| 3.0 GJR-GARCH模型 | 第14页 |
| 3.1 ADCC模型 | 第14-16页 |
| 3.1.1 估计单个资产的条件标准差 | 第15页 |
| 3.1.2 估计动态相关系数 | 第15-16页 |
| 3.2 Spillover模型 | 第16-17页 |
| 第四章 实证分析 | 第17-35页 |
| 4.1 数据的选取 | 第17页 |
| 4.2 描述性统计 | 第17-22页 |
| 4.3 基于ADCC模型的行业间动态相关性 | 第22-27页 |
| 4.4 基于GJR-GARCH模型的波动率估计 | 第27-29页 |
| 4.5 基于Spillover模型的风险传染实证检验 | 第29-35页 |
| 4.5.1 金融行业 | 第29-31页 |
| 4.5.2 基础材料行业 | 第31-32页 |
| 4.5.3 石油与天然气行业 | 第32-33页 |
| 4.5.4 行业风险传染的简单对比 | 第33-35页 |
| 第五章 结论与建议 | 第35-38页 |
| 5.1 结论 | 第35-36页 |
| 5.2 建议 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |