| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 1.2.2 文献述评 | 第18页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4 主要研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 商业银行系统风险的理论分析 | 第21-27页 |
| 2.1 商业银行系统风险的基本理论 | 第21-22页 |
| 2.2 商业银行系统风险生成机理分析 | 第22-24页 |
| 2.3 银行业风险防范国际准则的演进 | 第24-25页 |
| 2.3.1 巴塞尔 Ⅰ 的提出 | 第24页 |
| 2.3.2 巴塞尔 Ⅱ 的改进 | 第24-25页 |
| 2.3.3 巴塞尔 Ⅲ 的完善 | 第25页 |
| 2.4 美国、英国和欧盟的金融监管改革比较 | 第25-27页 |
| 第3章 商业银行系统风险测度与预警指标体系构建 | 第27-35页 |
| 3.1 商业银行系统风险测度与预警指标体系构建原则 | 第27-28页 |
| 3.2 商业银行系统风险测度与预警指标的初选 | 第28-31页 |
| 3.3 数据来源及预处理 | 第31-32页 |
| 3.3.1 数据来源 | 第31页 |
| 3.3.2 数据预处理 | 第31-32页 |
| 3.4 商业银行系统风险测度与预警指标的筛选 | 第32-35页 |
| 第4章 我国商业银行系统风险的测度与预警 | 第35-43页 |
| 4.1 商业银行系统风险的综合测度 | 第35-37页 |
| 4.1.1 商业银行系统风险测度方法 | 第35-36页 |
| 4.1.2 商业银行系统风险测度步骤与分级 | 第36-37页 |
| 4.2 支持向量机方法的基本原理 | 第37-39页 |
| 4.3 商业银行系统风险测度与预警的实证分析 | 第39-43页 |
| 4.3.1 商业银行系统风险的综合测度 | 第39-40页 |
| 4.3.2 基于支持向量机方法的商业银行系统风险预警分析 | 第40-43页 |
| 结论 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录 A 商业银行系统风险指标标准化数据 | 第49页 |