| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.2 国内外文献述评 | 第13-17页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第17-19页 |
| 第2章 存货融资业务相关理论概述 | 第19-32页 |
| 2.1 存货融资业务的内涵及特点 | 第19-21页 |
| 2.1.1 存货融资业务的内涵 | 第19-20页 |
| 2.1.2 存货融资业务的特点 | 第20-21页 |
| 2.2 存货融资业务模式及主要风险特征 | 第21-27页 |
| 2.2.1 存货融资业务模式 | 第21-25页 |
| 2.2.2 存货融资业务主要风险特征 | 第25-27页 |
| 2.3 存货融资质押率优化问题 | 第27-29页 |
| 2.3.1 存货融资质押率概述 | 第27-28页 |
| 2.3.2 存货融资质押率优化因素分析 | 第28-29页 |
| 2.4 需求和价格不确定的原因及对质押率优化的影响 | 第29-31页 |
| 2.4.1 质押物需求和价格不确定的原因 | 第29-30页 |
| 2.4.2 需求和价格不确定对质押率优化的影响 | 第30-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 需求和价格不确定下存货融资质押率优化模型 | 第32-40页 |
| 3.1 问题描述 | 第32-33页 |
| 3.2 条件假设与符号说明 | 第33-34页 |
| 3.2.1 条件假设 | 第33页 |
| 3.2.2 符号说明 | 第33-34页 |
| 3.3 收益概率 | 第34-38页 |
| 3.4 金融机构期望收益模型 | 第38-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 模型求解 | 第40-49页 |
| 4.1 求解步骤设计 | 第40-44页 |
| 4.1.1 求解原理 | 第40-44页 |
| 4.1.2 求解步骤 | 第44页 |
| 4.2 模型求解软件及求解流程 | 第44-48页 |
| 4.2.1 模型求解软件 | 第44-45页 |
| 4.2.2 Matlab求解流程 | 第45-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 数值算例 | 第49-58页 |
| 5.1 算例验证 | 第49-51页 |
| 5.1.1 算例的基础数据 | 第49页 |
| 5.1.2 算例的计算过程 | 第49-51页 |
| 5.2 敏感性分析 | 第51-56页 |
| 5.2.1 对企业违约概率的敏感性分析 | 第51-53页 |
| 5.2.2 对价格均值和方差的敏感性分析 | 第53-56页 |
| 5.3 算例结果的管理意义 | 第56-57页 |
| 5.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第6章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 本文取得的主要成果 | 第58页 |
| 6.2 本文工作的不足和展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64页 |