贝尔斯登公司期限转换风险的案例分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-14页 |
| 0.1 问题提出 | 第10-11页 |
| 0.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 0.2.1 国内文献综述 | 第11-12页 |
| 0.2.2 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 0.3 基本结构与主要内容 | 第13页 |
| 0.4 创新与不足 | 第13-14页 |
| 1 期限转换风险分析的理论基础 | 第14-20页 |
| 1.1 期限转换的概述 | 第14-15页 |
| 1.1.1 传统商业银行期限转换的特征 | 第14页 |
| 1.1.2 资产管理型金融中介对期限转换的延伸 | 第14-15页 |
| 1.2 期限转换的主要风险 | 第15-17页 |
| 1.2.1 流动性风险 | 第15-17页 |
| 1.2.2 信用风险 | 第17页 |
| 1.2.3 市场风险 | 第17页 |
| 1.3 我国金融中介期限转换的现状 | 第17-20页 |
| 1.3.1 商业银行期限转换的状况 | 第17-19页 |
| 1.3.2 其他金融中介期限转换的状况 | 第19-20页 |
| 2 案例介绍 | 第20-24页 |
| 2.1 贝尔斯登公司的基本概况 | 第20-21页 |
| 2.2 贝尔斯登公司危机发生过程 | 第21-22页 |
| 2.2.1 危机的初始阶段 | 第21页 |
| 2.2.2 危机的发展阶段 | 第21-22页 |
| 2.3 贝尔斯登公司危机的结束 | 第22-24页 |
| 2.3.1 摩根大通对贝尔斯登公司的收购 | 第22-23页 |
| 2.3.2 美联储的救助 | 第23-24页 |
| 3 案例分析 | 第24-34页 |
| 3.1 贝尔斯登的财务分析和期限转换模式 | 第24-27页 |
| 3.2 贝尔斯登期限转换的风险 | 第27-30页 |
| 3.2.1 流动性风险 | 第28页 |
| 3.2.2 信用风险 | 第28-29页 |
| 3.2.3 市场风险 | 第29-30页 |
| 3.3 贝尔斯登公司对期限转换的风险的管理 | 第30-31页 |
| 3.3.1 贝尔斯登公司对流动性风险的管理 | 第30-31页 |
| 3.3.2 贝尔斯登公司对信用风险的管理 | 第31页 |
| 3.3.3 贝尔斯登公司对市场风险的管理 | 第31页 |
| 3.4 小结 | 第31-34页 |
| 4 对中国的启示和借鉴 | 第34-38页 |
| 4.1 应重视期限转换风险的管理 | 第34-35页 |
| 4.2 银监部门加强对期限转换的流动性风险监管 | 第35-36页 |
| 4.3 推进金融市场改革 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
