| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 第二章 Copula理论和尾部相关系数 | 第12-16页 |
| 2.1 Copula函数与Sklar定理 | 第12-13页 |
| 2.2 Gumbel Copula函数 | 第13页 |
| 2.3 尾部相关系数 | 第13-16页 |
| 第三章 Gumbel Copula形式的FIDC模型及其变点检测方法 | 第16-20页 |
| 3.1 动态Gumbel Copula模型 | 第16页 |
| 3.2 Gumbel Copula形式的FIDC模型 | 第16-17页 |
| 3.3 FIDC模型的变点检测方法 | 第17-20页 |
| 第四章 实证分析 | 第20-28页 |
| 4.1 数据描述 | 第20页 |
| 4.2 边际分布的估计结果 | 第20-21页 |
| 4.3 FIDC模型的变点检测 | 第21-28页 |
| 第五章 结语 | 第28-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 附录A 代码附录 | 第32-40页 |
| A.1 边际分布估计 | 第32-34页 |
| A.2 FIDC模型极大似然估计 | 第34-37页 |
| A.3 画图 | 第37-40页 |
| 致谢 | 第40-42页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第42页 |