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应用FIDC模型对美国次贷危机传染的变点检测和分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 引言第8-12页
第二章 Copula理论和尾部相关系数第12-16页
    2.1 Copula函数与Sklar定理第12-13页
    2.2 Gumbel Copula函数第13页
    2.3 尾部相关系数第13-16页
第三章 Gumbel Copula形式的FIDC模型及其变点检测方法第16-20页
    3.1 动态Gumbel Copula模型第16页
    3.2 Gumbel Copula形式的FIDC模型第16-17页
    3.3 FIDC模型的变点检测方法第17-20页
第四章 实证分析第20-28页
    4.1 数据描述第20页
    4.2 边际分布的估计结果第20-21页
    4.3 FIDC模型的变点检测第21-28页
第五章 结语第28-30页
参考文献第30-32页
附录A 代码附录第32-40页
    A.1 边际分布估计第32-34页
    A.2 FIDC模型极大似然估计第34-37页
    A.3 画图第37-40页
致谢第40-42页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第42页

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