可交换债券定价模型与实证研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 公司价值定价模型 | 第11-12页 |
| 1.2.2 股票价格定价模型 | 第12-14页 |
| 1.3 研究框架 | 第14-15页 |
| 2 可交换债券概述 | 第15-21页 |
| 2.1 可交换债券定义 | 第15-16页 |
| 2.2 可交换债券的发展 | 第16-17页 |
| 2.3 可交换债券的发行要素 | 第17-21页 |
| 3 可交换债券定价分析 | 第21-29页 |
| 3.1 可交换债券债性部分定价 | 第21-22页 |
| 3.2 可交换债券股性部分定价 | 第22-29页 |
| 3.2.1 股票价格模拟 | 第22-23页 |
| 3.2.2 转股行为分析 | 第23-27页 |
| 3.2.3 股票波动率 | 第27页 |
| 3.2.4 回售和下修条款 | 第27-29页 |
| 4 案例实证分析 | 第29-42页 |
| 4.1 宝钢可交换债券分析 | 第29-36页 |
| 4.1.1 宝钢可交换债券基本情况 | 第29-30页 |
| 4.1.2 蒙特卡洛模拟过程分析 | 第30-36页 |
| 4.2 福星可交换债券分析 | 第36-42页 |
| 4.2.1 福星可交换债券的基本情况 | 第36-37页 |
| 4.2.2 蒙特卡洛模拟过程分析 | 第37-42页 |
| 5 总结 | 第42-44页 |
| 5.1 主要工作与创新 | 第42-43页 |
| 5.2 不足之处 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
