| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第13-28页 |
| 1.1 论文研究的背景 | 第13-20页 |
| 1.1.1 新常态下的投资趋势 | 第13-14页 |
| 1.1.2 地方债务的限制与投资来源 | 第14-16页 |
| 1.1.3 管廊建设的意义及现行政策 | 第16-20页 |
| 1.1.4 PPP模式及其在管廊项目的推行 | 第20页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第20-25页 |
| 1.2.1 PPP模式及其在管廊项目应用的研究 | 第20-23页 |
| 1.2.2 资产证券化及其在基础设施领域应用的研究 | 第23-25页 |
| 1.3 研究的意义、主要内容与方法 | 第25-28页 |
| 1.3.1 研究的意义 | 第25-26页 |
| 1.3.2 研究的主要内容 | 第26-27页 |
| 1.3.3 研究的方法 | 第27-28页 |
| 第2章 资产证券化融资的理论探讨 | 第28-37页 |
| 2.1 资产证券化概念 | 第28-29页 |
| 2.2 资产证券化的特点分析 | 第29-30页 |
| 2.2.1 资产证券化融资与传统融资的差别 | 第29-30页 |
| 2.2.2 资产证券化融资相对传统融资的特点 | 第30页 |
| 2.3 资产证券化的基本条件 | 第30-32页 |
| 2.3.1 原始权益人的基本要求 | 第30-31页 |
| 2.3.2 基础资产的基本要求 | 第31-32页 |
| 2.4 资产证券化的核心步骤 | 第32-35页 |
| 2.4.1 确定基础资产现金流 | 第32页 |
| 2.4.2 基础资产风险隔离 | 第32-33页 |
| 2.4.3 进行信用增级 | 第33-34页 |
| 2.4.4 证券化产品方案设计 | 第34-35页 |
| 2.5 本章小结 | 第35-37页 |
| 第3章 管廊PPP项目实施资产证券化的探讨 | 第37-53页 |
| 3.1 管廊PPP项目的特征分析 | 第37-40页 |
| 3.1.1 管廊建设项目的特征分析 | 第37-39页 |
| 3.1.2 管廊PPP项目公司特征分析 | 第39-40页 |
| 3.2 管廊PPP项目引入资产证券化的可行性分析 | 第40-46页 |
| 3.2.1 管廊PPP项目进行资产证券化的条件符合性分析 | 第40-42页 |
| 3.2.2 管廊PPP项目与资产证券化的契合性分析 | 第42-44页 |
| 3.2.3 管廊PPP项目资产证券化的政策及干系人态度分析 | 第44-46页 |
| 3.3 管廊PPP项目实施资产证券化的运作模式设计 | 第46-51页 |
| 3.3.1 管廊PPP项目资产证券化的基础资产现金流 | 第46-47页 |
| 3.3.2 管廊PPP项目资产证券化的风险隔离分析 | 第47-48页 |
| 3.3.3 管廊PPP项目资产证券化的信用增级分析 | 第48-49页 |
| 3.3.4 管廊PPP项目资产证券化的产品方案设计 | 第49-51页 |
| 3.3.5 管廊PPP项目资产证券化的运作模式设计总结 | 第51页 |
| 3.4 本章小结 | 第51-53页 |
| 第4章 管廊PPP项目资产证券化的效益分析 | 第53-64页 |
| 4.1 管廊PPP项目资产证券化的效益模型与指标 | 第53-54页 |
| 4.2 管廊PPP项目资产证券化资金池的现金流分析 | 第54-60页 |
| 4.2.1 管廊PPP项目资产证券化的基础资产现金流分析 | 第54-55页 |
| 4.2.2 管廊PPP项目资产证券化的成本分析 | 第55页 |
| 4.2.3 管廊PPP项目资产证券化产品的定价分析 | 第55-58页 |
| 4.2.4 管廊PPP项目资产证券化资金池的现金流 | 第58-60页 |
| 4.3 基于资产证券化的管廊PPP项目公司现金流 | 第60-62页 |
| 4.3.1 基于资产证券化的项目公司的现金流分析 | 第60-62页 |
| 4.3.2 基于资产证券化的项目公司的现金流计算模型 | 第62页 |
| 4.4 本章小结 | 第62-64页 |
| 第5章 实证分析 | 第64-74页 |
| 5.1 C市管廊PPP项目概况 | 第64-66页 |
| 5.1.1 C市管廊PPP项目简介 | 第64-65页 |
| 5.1.2 C市管廊项目PPP模式及其收益指标 | 第65-66页 |
| 5.2 C市管廊PPP项目资产证券化的运作模式应用及其效益分析 | 第66-70页 |
| 5.2.1 资产证券化运作模式应用 | 第66-67页 |
| 5.2.2 资产证券化的基础资产现金流计算 | 第67-68页 |
| 5.2.3 资产证券化的成本与其产品定价计算 | 第68-69页 |
| 5.2.4 资产证券化资金池的现金流与项目公司的现金流计算 | 第69-70页 |
| 5.2.5 C市管廊PPP项目资产证券化的效果 | 第70页 |
| 5.3 实现资产证券化及其效益措施与建议 | 第70-73页 |
| 5.3.1 影响资产证券化及其效益的关键因素 | 第70-71页 |
| 5.3.2 措施与建议 | 第71-73页 |
| 5.4 本章小结 | 第73-74页 |
| 结论与展望 | 第74-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80-82页 |
| 附录A (管廊PPP项目公司财务数据表) | 第82-87页 |
| 附录B (利差统计计算表) | 第87-89页 |
| 附录C (利差计算matlab程序) | 第89-90页 |
| 附录D (模拟企业债利率matlab程序) | 第90页 |
