我国A股市场融资行为与效应问题的实证研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容与目标 | 第11-12页 |
| ·研究思路与框架 | 第12页 |
| ·论文的重点、难点与创新点 | 第12-14页 |
| ·论文重点和难点 | 第12-13页 |
| ·论文创新点 | 第13-14页 |
| 2 理论回顾与文献综述 | 第14-20页 |
| ·现代企业融资理论评述 | 第14-17页 |
| ·权衡理论 | 第14-15页 |
| ·优序融资理论 | 第15-16页 |
| ·市场时机选择理论 | 第16-17页 |
| ·企业融资问题研究文献综述 | 第17-19页 |
| ·国外研究文献综述 | 第17-19页 |
| ·国内研究文献综述 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 3 国内股票市场融资活动概述 | 第20-23页 |
| 4 上市公司融资行为效应的微观分析 | 第23-39页 |
| ·上市公司再融资时机选择的统计分析 | 第23-30页 |
| ·统计方法设计 | 第23-24页 |
| ·结果分析与论证 | 第24-30页 |
| ·基于二元选择模型的实证研究 | 第30-37页 |
| ·模型说明与变量选取 | 第30-31页 |
| ·实证结果与分析 | 第31-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 5 国内A股市场融资活动的宏观分析 | 第39-51页 |
| ·研究假设的提出与数据选取 | 第39-42页 |
| ·宏观研究假设的提出 | 第39-40页 |
| ·数据来源与处理 | 第40-42页 |
| ·向量自回归模型的建立与验证 | 第42-45页 |
| ·VAR模型的解释 | 第42-43页 |
| ·建模过程与分析验证 | 第43-45页 |
| ·实证检验结果与解释 | 第45-49页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第46-48页 |
| ·方差分解 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 6 结论 | 第51-54页 |
| ·主要研究结论 | 第51-52页 |
| ·政策建议 | 第52-53页 |
| ·现有研究的局限性与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 作者简历 | 第57-59页 |
| 学位论文数据集 | 第59页 |
