| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第9-10页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究方法与研究思路 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第11-13页 |
| 1.4 研究框架及内容 | 第13页 |
| 1.5 论文的创新点与不足之处 | 第13-16页 |
| 1.5.1 创新点 | 第13-14页 |
| 1.5.2 不足之处 | 第14-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 利率期限结构 | 第16-18页 |
| 2.1.1 传统利率期限结构理论 | 第16-17页 |
| 2.1.2 现代利率期限结构理论 | 第17页 |
| 2.1.3 利率期限结构理论的最新研究 | 第17-18页 |
| 2.2 货币政策相关理论 | 第18-20页 |
| 2.3 货币政策对利率期限结构的影响 | 第20-24页 |
| 3 货币政策与利率期限结构的基本事实 | 第24-30页 |
| 3.1 中国利率市场化进程 | 第24-25页 |
| 3.2 货币政策工具演变历程 | 第25-26页 |
| 3.3 中国长短期利率划分及相关关系 | 第26-30页 |
| 3.3.1 中国长短期利率划分 | 第26-27页 |
| 3.3.2 长期利率与短期利率变动关系分析 | 第27-30页 |
| 4 理论分析框架与假说 | 第30-34页 |
| 4.1 长短期利率协整关系的理论分析 | 第30-31页 |
| 4.2 货币政策变动对利率的冲击效应分析 | 第31-33页 |
| 4.2.1 利率非市场化下货币政策对利率的冲击 | 第31-32页 |
| 4.2.2 利率市场化下货币政策对利率的冲击 | 第32页 |
| 4.2.3 市场条件不断完善后货币政策对利率的冲击 | 第32-33页 |
| 4.3 小结 | 第33-34页 |
| 5 长短期利率协整关系的实证分析 | 第34-40页 |
| 5.1 计量模型设定 | 第34-35页 |
| 5.1.1 单方程模型 | 第34页 |
| 5.1.2A RDL模型 | 第34-35页 |
| 5.2 变量选取与数据说明 | 第35-37页 |
| 5.3 利率市场化前后长短期利率协整关系检验 | 第37-39页 |
| 5.3.1 单方程协整检验 | 第37-38页 |
| 5.3.2 ARDL协整检验 | 第38-39页 |
| 5.4 小结 | 第39-40页 |
| 6 利率市场化条件下货币政策冲击利率的实证分析 | 第40-62页 |
| 6.1 计量模型设定 | 第40-41页 |
| 6.2 变量选取与数据说明 | 第41-42页 |
| 6.3 实证分析 | 第42-58页 |
| 6.3.1 单位根检验 | 第42-43页 |
| 6.3.2 协整检验 | 第43-44页 |
| 6.3.3 格兰杰因果检验 | 第44-47页 |
| 6.3.4 不同条件下货币政策对利率的脉冲响应分析 | 第47-58页 |
| 6.4 小结 | 第58-62页 |
| 7 研究结论和政策建议 | 第62-66页 |
| 7.1 研究结论 | 第62页 |
| 7.2 政策建议 | 第62-65页 |
| 7.2.1 完善利率市场机制 | 第63-64页 |
| 7.2.2 实现货币政策转型 | 第64-65页 |
| 7.3 本文的不足之处和研究展望 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第70-72页 |
| 致谢 | 第72页 |