| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第12-13页 |
| 1.2.2 理论价值 | 第13页 |
| 1.2.3 现实意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法和创新点 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 创新点 | 第15-16页 |
| 1.4 研究思路及技术路线图 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第17-19页 |
| 2 溢出效应文献综述 | 第19-25页 |
| 2.1 国内外关于一国内金融压力研究现状综述 | 第19-22页 |
| 2.2 国内外关于金融压力跨国溢出研究现状综述 | 第22页 |
| 2.3 金融压力指数构建方法综述 | 第22-24页 |
| 2.4 金融压力溢出研究现状综述小结 | 第24-25页 |
| 3 金融压力涵义的界定与指标的构建 | 第25-31页 |
| 3.1 金融系统性风险的涵义 | 第25页 |
| 3.2 金融压力涵义的界定 | 第25-26页 |
| 3.3 18 国金融压力指标的构建 | 第26-31页 |
| 3.3.1 样本国的确定 | 第26页 |
| 3.3.2 合成金融压力指数分变量的选取 | 第26-28页 |
| 3.3.3 金融压力指数的合成 | 第28-31页 |
| 4 金融压力跨国溢出渠道理论分析 | 第31-35页 |
| 4.1 基于实体经济的溢出渠道 | 第31-32页 |
| 4.2 基于贸易的溢出渠道 | 第32-33页 |
| 4.3 基于金融的溢出渠道 | 第33页 |
| 4.4 其他溢出渠道 | 第33-35页 |
| 5 金融压力跨国溢出实证研究设计 | 第35-43页 |
| 5.1 实证研究思路及变量设计 | 第35-36页 |
| 5.2 GVAR模型介绍及构建 | 第36-39页 |
| 5.2.1 各国单层模型的构建 | 第37-38页 |
| 5.2.2 GVAR模型的构建 | 第38-39页 |
| 5.2.3 广义脉冲响应函数方法 | 第39页 |
| 5.3 广义方差分解方法计算溢出效应 | 第39-43页 |
| 6 实证结果及分析 | 第43-61页 |
| 6.1 实证结果统计检验 | 第43-47页 |
| 6.1.1 单位根检验 | 第43页 |
| 6.1.2 协整关系个数检验 | 第43-46页 |
| 6.1.3 国外变量的弱外生性检验 | 第46-47页 |
| 6.2 广义脉冲响应函数实证结果 | 第47-49页 |
| 6.2.1 美国金融压力冲击对各国金融压力的影响 | 第48页 |
| 6.2.2 中国金融压力冲击对各国金融压力的影响 | 第48-49页 |
| 6.2.3 其他国家金融压力冲击对各国金融压力的影响 | 第49页 |
| 6.3 广义方差分解实证结果 | 第49-61页 |
| 6.3.1 各国间金融压力溢出效应实证结果 | 第52-56页 |
| 6.3.2 各国金融压力受国内变量的溢出影响实证结果 | 第56页 |
| 6.3.3 国外变量对金融压力溢出效应实证结果 | 第56-61页 |
| 7 主要结论及政策建议 | 第61-65页 |
| 7.1 主要结论 | 第61-62页 |
| 7.2 政策及建议 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 攻读硕士期间科研成果 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |