| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.3 研究思路和框架 | 第13页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第14-15页 |
| 1.5 研究的创新点 | 第15-16页 |
| 2 国内外文献研究综述 | 第16-24页 |
| 2.1 金融摩擦理论研究综述 | 第16-17页 |
| 2.2 货币政策传导机理研究综述 | 第17-21页 |
| 2.3 货币政策影响经济结构的研究综述 | 第21-22页 |
| 2.4 文献综合研究评述 | 第22-24页 |
| 3 DSGE模型的推导和构建 | 第24-38页 |
| 3.1 动态随机一般均衡模型的推导 | 第24-28页 |
| 3.2 金融摩擦条件下DSGE模型的构建 | 第28-33页 |
| 3.2.1 厂商部门 | 第29-31页 |
| 3.2.2 金融中介机构 | 第31-32页 |
| 3.2.3 家庭部门 | 第32页 |
| 3.2.4 市场均衡 | 第32-33页 |
| 3.2.5 货币政策随机冲击 | 第33页 |
| 3.3 基于现实金融摩擦下的DSGE模型构建进一步拓展 | 第33-38页 |
| 4 模型参数校准与动态仿真模拟 | 第38-48页 |
| 4.1 参数校准 | 第38-40页 |
| 4.2 模拟仿真检验 | 第40-48页 |
| 4.2.1 适用性分析 | 第40-42页 |
| 4.2.2 模型动态分析 | 第42-48页 |
| 5 VAR模型模拟验证 | 第48-56页 |
| 5.1 变量的选择与模型的构建 | 第48-49页 |
| 5.2 数据的选取与描述性分析 | 第49-50页 |
| 5.3 变量检验 | 第50-52页 |
| 5.4 VAR模型的平稳性检验和脉冲响应 | 第52-56页 |
| 6 结论与展望 | 第56-60页 |
| 6.1 研究结论 | 第56-57页 |
| 6.2 启发与建议 | 第57-58页 |
| 6.3 研究局限及未来展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |