| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3.3 国内外研究述评 | 第16-17页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第17-19页 |
| 1.4.1 主要研究内容 | 第17页 |
| 1.4.2 主要研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.3 技术路线 | 第18-19页 |
| 第2章 信用风险与其测量模型 | 第19-26页 |
| 2.1 信用风险的定义 | 第19页 |
| 2.2 信用风险产生原因 | 第19-21页 |
| 2.2.1 宏观经济环境 | 第20页 |
| 2.2.2 商业银行自身管理水平 | 第20-21页 |
| 2.2.3 信息不对称导致的道德风险 | 第21页 |
| 2.3 我国商业银行信用风险管理现状 | 第21-24页 |
| 2.3.1 相关财务数据 | 第21-23页 |
| 2.3.2 商业银行信用风险存在的问题 | 第23-24页 |
| 2.4 现代风险管理模型及其比较 | 第24-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 KMV模型在银行信用风险管理中的应用 | 第26-36页 |
| 3.1 KMV模型的理论基础 | 第26-30页 |
| 3.1.1 期权定价理论 | 第26-28页 |
| 3.1.2 KMV模型思想和框架 | 第28-30页 |
| 3.2 KMV模型的参数和其计量方法 | 第30-33页 |
| 3.2.1 资产价值V_A和其波动率 σ_A | 第31页 |
| 3.2.2 所有者权益的价值V_E和其波动率 σ_E | 第31-32页 |
| 3.2.3 违约点DPT的位置和违约距离DD | 第32页 |
| 3.2.4 预期违约概率EDF | 第32-33页 |
| 3.3 修正的KMV模型 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 修正的KMV模型的实证研究 | 第36-50页 |
| 4.1 样本选取和数据来源 | 第36-39页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第36-38页 |
| 4.1.2 样本数据来源 | 第38-39页 |
| 4.2 KMV模型实证的计算过程 | 第39-48页 |
| 4.3 实证结果分析与检验 | 第48-49页 |
| 4.3.1 实证结果 | 第48页 |
| 4.3.2 结果检验 | 第48-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 实证分析结论和改进意见 | 第50-55页 |
| 5.1 实证分析结论 | 第50-51页 |
| 5.2 KMV模型有效利用的宏观保证 | 第51-53页 |
| 5.2.1 完善证券市场的有效性 | 第51页 |
| 5.2.2 加强证券市场的监管 | 第51-52页 |
| 5.2.3 建立历史违约记录数据库 | 第52-53页 |
| 5.3 商业银行的改进措施 | 第53-54页 |
| 5.3.1 减少对商业银行运营的干涉 | 第53页 |
| 5.3.2 加强模型应用于非上市公司的研究 | 第53页 |
| 5.3.3 建立和完善信用风险管理组织体系 | 第53-54页 |
| 5.3.4 培育信用风险管理文化 | 第54页 |
| 5.4 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 攻读硕士期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |