| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外研究现状述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.5 本文的创新点和应用价值 | 第20-22页 |
| 第二章 套期保值相关理论概述 | 第22-27页 |
| 2.1 期货及其风险规避功能 | 第22页 |
| 2.2 套期保值基本概念 | 第22-23页 |
| 2.2.1 套期保值含义 | 第22页 |
| 2.2.2 套期保值操作原则 | 第22-23页 |
| 2.2.3 套期保值原理 | 第23页 |
| 2.3 套期保值的分类 | 第23页 |
| 2.4 套期保值的理论发展 | 第23-27页 |
| 2.4.1 传统的套期保值理论 | 第24页 |
| 2.4.2 基差逐利型套期保值 | 第24-25页 |
| 2.4.3 现代套期保值理论 | 第25-27页 |
| 第三章 NZ期货公司机构客户套期保值现状分析 | 第27-42页 |
| 3.1 NZ期货公司机构客户套期保值业务概况 | 第27-31页 |
| 3.1.1 NZ期货公司简介 | 第27-28页 |
| 3.1.2 我国期货公司机构客户套期保值业务概况 | 第28-29页 |
| 3.1.3 NZ期货公司机构客户套期保值界定及业务概况 | 第29-31页 |
| 3.2 NZ期货公司机构客户套期保值体系分析 | 第31-33页 |
| 3.2.1 NZ期货公司机构客户套期保值的部门分工 | 第31-32页 |
| 3.2.2 NZ期货公司机构客户套期保值的制度体系 | 第32-33页 |
| 3.3 NZ期货公司机构客户套期保值业务盈利模式分析 | 第33-36页 |
| 3.3.1 基差交易模式 | 第33-34页 |
| 3.3.2 合作套保模式 | 第34-35页 |
| 3.3.3 定价服务模式 | 第35-36页 |
| 3.4 NZ期货公司机构客户套期保值的运作程序分析 | 第36-42页 |
| 3.4.1 机构客户进行套期保值准备工作 | 第36-37页 |
| 3.4.2 机构客户经营状况分析 | 第37页 |
| 3.4.3 机构客户风险量化评估 | 第37-38页 |
| 3.4.4 机构客户制定套期保值策略与计划 | 第38-39页 |
| 3.4.5 机构客户执行套期保值方案 | 第39-41页 |
| 3.4.6 机构客户风险管理 | 第41-42页 |
| 第四章 NZ期货公司机构客户套期保值方案、效果及问题 | 第42-54页 |
| 4.1 NZ期货公司机构客户套期保值方案及效果 | 第42-48页 |
| 4.1.1 NZ期货公司机构客户套期保值方案分类 | 第42-43页 |
| 4.1.2 机构客户套期保值方案及效果 | 第43-48页 |
| 4.2 NZ期货公司机构客户套期保值存在的问题 | 第48-54页 |
| 4.2.1 NZ期货公司机构客户套期保值效果较差 | 第48-50页 |
| 4.2.2 NZ期货公司机构客户套期保值制度体系不完善 | 第50页 |
| 4.2.3 NZ期货公司机构客户套期保值品种单一，集中度高 | 第50-52页 |
| 4.2.4 NZ期货公司机构客户套期保值方案不全面 | 第52-54页 |
| 第五章 NZ期货公司机构客户套期保值优化方案设计与效果预期 | 第54-71页 |
| 5.1 充分通过现货途径，规避基差结构性损失，优化套保效果 | 第54-56页 |
| 5.1.1 优化调整计价期，优化套期保值效果 | 第54-55页 |
| 5.1.2 消除隔月库存，避免保值损失，提升保值效果 | 第55-56页 |
| 5.1.3 优化调整原料或者产品发货时间，规避基差损失 | 第56页 |
| 5.2 利用期现价差赚取无风险利润，保障预期套保效果 | 第56-60页 |
| 5.2.1 充分利用期货交割机制，实现无风险利润效果 | 第56-58页 |
| 5.2.2 利用产品发货期与计价期的差异，实现期限套利效果 | 第58-59页 |
| 5.2.3 利用原料发货期，实现期现套利效果 | 第59-60页 |
| 5.3 合理建立和处理头寸，优化保值效果 | 第60-63页 |
| 5.3.1 利用基差选择合适的保值月份 | 第60-62页 |
| 5.3.2 利用利比选择合适的保值市场 | 第62-63页 |
| 5.4 改进利用差价选择保值品种的方法，优化套期保值效果 | 第63-64页 |
| 5.5 改进预测短期趋势方法，优化套期保值效果 | 第64页 |
| 5.6 优化机构客户套期保值体系，增强保值效果 | 第64-71页 |
| 5.6.1 优化NZ期货公司机构客户套期保值总体系统 | 第64-65页 |
| 5.6.2 优化机构客户套期保值规章制度 | 第65-66页 |
| 5.6.3 优化机构客户套期保值操作步骤 | 第66-67页 |
| 5.6.4 优化设计机构客户套期保值绩效评估方案 | 第67-69页 |
| 5.6.5 丰富套期保值品种，提升交易人员水平 | 第69-71页 |
| 第六章研究结论与展望 | 第71-73页 |
| 6.1 研究结论 | 第71-72页 |
| 6.2 研究展望 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76-78页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第78-79页 |
