| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第16-18页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 本文的实际应用价值与推广效应 | 第20-21页 |
| 第二章 油脂期货统计套利基本理论 | 第21-32页 |
| 2.1 统计套利的概念及基本内容 | 第21-22页 |
| 2.1.1 统计套利的概念 | 第21-22页 |
| 2.1.2 统计套利的数学定义 | 第22页 |
| 2.2 统计套利方案的设计步骤和理论基础 | 第22-27页 |
| 2.2.1 统计套利对象的筛选 | 第23-25页 |
| 2.2.2 统计套利方案的设计 | 第25-27页 |
| 2.3 统计套利在油脂期货领域的运用 | 第27-32页 |
| 2.3.1 油脂期货简介 | 第27-30页 |
| 2.3.2 统计套利方案在我国期货公司的实践情况 | 第30-32页 |
| 第三章 NZ期货公司油脂期货统计套利方案现状分析 | 第32-43页 |
| 3.1 NZ期货公司发展历史和组织架构 | 第32-33页 |
| 3.2 NZ期货公司油脂期货统计套利业务及方案 | 第33-40页 |
| 3.2.1 油脂期货统计套利交易方案标的的选取 | 第34-38页 |
| 3.2.2 误差修正模型的建立和统计套利比率的确定 | 第38页 |
| 3.2.3 交易信号的设计和开平仓操作 | 第38-40页 |
| 3.3 NZ期货公司油脂期货统计套利方案存在的问题分析 | 第40-43页 |
| 3.3.1 油脂期货统计套利方案套利品种、时间频率单一 | 第40页 |
| 3.3.2 油脂期货统计套利交易模型缺乏时效性 | 第40-41页 |
| 3.3.3 油脂期货统计套利交易策略单一 | 第41页 |
| 3.3.4 未有效考虑交易成本及风险控制 | 第41-43页 |
| 第四章 NZ期货公司油脂期货统计套利方案优化思路 | 第43-72页 |
| 4.1 丰富油脂期货统计套利方案品种和时间频率 | 第43-56页 |
| 4.1.1 1min频率的套利组合 | 第43-49页 |
| 4.1.2 5min频率的套利组合 | 第49-52页 |
| 4.1.3 30min频率的套利组合 | 第52-56页 |
| 4.2 增强油脂期货统计套利交易模型数据的时效性 | 第56-66页 |
| 4.3 丰富油脂期货统计套利交易策略 | 第66-69页 |
| 4.3.1 利用延后开仓策略，设计统计套利产品 | 第66-68页 |
| 4.3.2 把握反向套利机会，扩大统计套利收益 | 第68-69页 |
| 4.4 充分考虑交易成本和风险控制 | 第69-72页 |
| 4.4.1 充分考虑交易成本 | 第69-70页 |
| 4.4.2 充分考虑风险控制 | 第70-72页 |
| 第五章 NZ期货公司统计套利业务及对公司未来发展的建议 | 第72-76页 |
| 5.1 积极开发其他统计套利组合 | 第72-73页 |
| 5.2 不断进行统计套利交易模型和交易策略的创新 | 第73-74页 |
| 5.3 构建更为专业的统计套利团队 | 第74-75页 |
| 5.4 重视金融工程，创新设计产品 | 第75-76页 |
| 结束语 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
