| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第14-26页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.2 相关概念 | 第15-18页 |
| 1.2.1 系统风险与系统性风险 | 第15-16页 |
| 1.2.2 巴塞尔协议与资本监管 | 第16-17页 |
| 1.2.3 宏观审慎监管与金融稳定 | 第17-18页 |
| 1.3 国内外相关文献综述 | 第18-23页 |
| 1.3.1 系统性风险与银行危机的文献回顾 | 第18-20页 |
| 1.3.2 系统性风险度量的文献回顾 | 第20-22页 |
| 1.3.3 系统性风险监管的文献回顾 | 第22-23页 |
| 1.4 论文的主要内容和结构安排 | 第23-24页 |
| 1.5 论文的主要创新点 | 第24-26页 |
| 第二章 系统性风险的产生机制与危机表现 | 第26-46页 |
| 2.1 系统性风险产生的理论基础 | 第26-34页 |
| 2.1.1 金融脆弱性理论 | 第26-28页 |
| 2.1.2 货币学派：货币政策使用不当 | 第28-30页 |
| 2.1.3 资产价格波动理论 | 第30-32页 |
| 2.1.4 信息不对称理论 | 第32-33页 |
| 2.1.5 外部因素和内部因素 | 第33-34页 |
| 2.2 金融危机中的系统性风险 | 第34-41页 |
| 2.2.1 系统性风险的特征 | 第35-37页 |
| 2.2.2 机构之间联系与系统性风险 | 第37-40页 |
| 2.2.3 顺周期性与系统性风险 | 第40-41页 |
| 2.3 危机后银行业系统性风险的研究重点 | 第41-46页 |
| 2.3.1 银行之间的关联渠道造成了风险在体系内的传染 | 第42-43页 |
| 2.3.2 有效监测系统性风险需要新的度量框架 | 第43-44页 |
| 2.3.3 有效防范系统性风险需要新的监管框架 | 第44-46页 |
| 第三章 银行系统性风险的传染渠道分析 | 第46-68页 |
| 3.1 银行间借贷渠道 | 第47-51页 |
| 3.1.1 传染渠道分析 | 第47-48页 |
| 3.1.2 资产负债表的传导模型分析 | 第48-51页 |
| 3.2 支付结算渠道 | 第51-56页 |
| 3.2.1 传染过程分析 | 第52-53页 |
| 3.2.2 支付结算网络模型分析 | 第53-56页 |
| 3.3 资产价格和信息传染渠道 | 第56-58页 |
| 3.4 传染效应的检验：藤copula模型分析 | 第58-68页 |
| 3.4.1 方法介绍 | 第58-63页 |
| 3.4.2 实证分析 | 第63-68页 |
| 第四章 银行业系统性风险的度量 | 第68-86页 |
| 4.1 CCA方法与金融机构违约风险度量 | 第68-73页 |
| 4.1.1 CCA方法概述和相关风险指标 | 第68-69页 |
| 4.1.2 CCA方法与违约风险度量 | 第69-71页 |
| 4.1.3 CCA方法与“大而不倒”风险度量 | 第71-73页 |
| 4.2 基于Systemic CCA方法的银行业系统性风险度量 | 第73-76页 |
| 4.2.1 Systemic CCA方法简介 | 第73-74页 |
| 4.2.2 EVT理论、Copula函数对尾部风险的度量 | 第74-76页 |
| 4.3 基于EVT-SCCA框架的实证分析 | 第76-84页 |
| 4.3.1 数据介绍 | 第77页 |
| 4.3.2 KMV模型迭代方法计算隐含资产价值及预期损失 | 第77-79页 |
| 4.3.3 阈值方法建立多元极值分布 | 第79-82页 |
| 4.3.4 相关风险指标：联合违约概率和期望损失 | 第82-84页 |
| 4.4 小结 | 第84-86页 |
| 第五章 宏观审慎：后危机时代的监管理念 | 第86-106页 |
| 5.1 宏观审慎理念及其框架 | 第86-88页 |
| 5.1.1 宏观审慎监管的涵义 | 第86-87页 |
| 5.1.2 宏观审慎监管的两个纬度 | 第87-88页 |
| 5.2 宏观审慎监管工具的选择 | 第88-91页 |
| 5.2.1 机构间策略互补产生的外部性及其监管 | 第88-89页 |
| 5.2.2 资产甩卖和信贷紧缩产生的外部性及其监管 | 第89-90页 |
| 5.2.3 机构间关联性产生的外部性及其监管 | 第90-91页 |
| 5.3 国际常用监管工具及使用方法 | 第91-97页 |
| 5.3.1 常用监管指标 | 第91-93页 |
| 5.3.2 使用方法 | 第93-95页 |
| 5.3.3 压力测试 | 第95-97页 |
| 5.4 资本监管方法的顺周期性及其缓释 | 第97-99页 |
| 5.4.1 银行经营和资本监管中的顺周期性 | 第97-98页 |
| 5.4.2 巴塞尔Ⅲ中的逆周期资本缓冲计提和实施 | 第98-99页 |
| 5.5 系统重要性银行的识别与监管 | 第99-104页 |
| 5.5.1 系统重要性银行的识别 | 第100-103页 |
| 5.5.2 系统重要性银行的监管 | 第103-104页 |
| 5.6 小结 | 第104-106页 |
| 第六章 监管政策之间的协调与救助决策 | 第106-120页 |
| 6.1 审慎监管政策与货币政策的协调 | 第106-113页 |
| 6.1.1 货币政策的风险承担渠道 | 第106-107页 |
| 6.1.2 资本监管下的货币政策影响 | 第107-109页 |
| 6.1.3 审滇监管政策与货币政策的协调 | 第109-113页 |
| 6.2 救助政策：多而不倒 | 第113-120页 |
| 6.2.1 模型分析 | 第113-117页 |
| 6.2.2 政策含义 | 第117-120页 |
| 第七章 结论与进一步研究方向 | 第120-124页 |
| 7.1 主要结论 | 第120-121页 |
| 7.2 进一步研究方向 | 第121-124页 |
| 参考文献 | 第124-130页 |
| 附录A | 第130-132页 |
| A.1 Logistic模型下删失似然函数的推导 | 第130-132页 |
| 致谢 | 第132-134页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第134页 |
