| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.1 指数投资相关研究成果 | 第17-19页 |
| 2.1.1 国外指数投资研究成果 | 第17-18页 |
| 2.1.2 国内指数投资研究成果 | 第18-19页 |
| 2.2 指数复制相关研究成果 | 第19-20页 |
| 2.2.1 国外指数复制研究成果 | 第19页 |
| 2.2.2 国内指数复制研究成果 | 第19-20页 |
| 2.3 本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 实证数据源与跟踪偏离度计量标准 | 第21-27页 |
| 3.1 实证分析数据源的选择 | 第21-22页 |
| 3.1.1 行情类数据介绍 | 第21页 |
| 3.1.2 辅助类数据介绍 | 第21-22页 |
| 3.2 对跟踪误差常用计量指标的探讨 | 第22-26页 |
| 3.2.1 经典跟踪误差指标的计量算法 | 第22页 |
| 3.2.2 采样频率对跟踪偏离度的影响 | 第22-24页 |
| 3.2.3 经典跟踪误差的问题与改进 | 第24-26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第四章 指数编制方案与全样本复制实证 | 第27-36页 |
| 4.1 目标指数的选择 | 第27-28页 |
| 4.1.1 市场现存指数的主要类型 | 第27页 |
| 4.1.2 对成份股特征的要求 | 第27-28页 |
| 4.1.3 对指数的内在投资假定要求 | 第28页 |
| 4.1.4 本文的标的指数选择 | 第28页 |
| 4.2 指数编制方案 | 第28-31页 |
| 4.2.1 指数的基本信息 | 第28-29页 |
| 4.2.2 指数的样本选取方法 | 第29页 |
| 4.2.3 指数的计算与修正 | 第29-30页 |
| 4.2.4 指数的样本和权重调整 | 第30-31页 |
| 4.2.5 指数的分级靠档计算法影响 | 第31页 |
| 4.3 全样本复制法及其实证分析 | 第31-35页 |
| 4.3.1 实证分析的假设说明 | 第31-32页 |
| 4.3.2 全样本复制法的介绍与优缺点分析 | 第32页 |
| 4.3.3 全样本复制法的实证与结果分析 | 第32-35页 |
| 4.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第五章 常见抽样复制法的介绍与实证分析 | 第36-58页 |
| 5.1 常见抽样复制法的介绍 | 第36-37页 |
| 5.1.1 简单随机抽样复制法 | 第36页 |
| 5.1.2 最大权重抽样复制法 | 第36页 |
| 5.1.3 行业分层抽样复制法 | 第36-37页 |
| 5.2 简单随机抽样复制法的实证分析 | 第37-41页 |
| 5.2.1 简单随机抽样复制法的计算说明 | 第37页 |
| 5.2.2 简单随机抽样复制法的指数实证 | 第37-40页 |
| 5.2.3 沪深300指数与中证500指数的对比分析 | 第40-41页 |
| 5.3 最大权重抽样复制法的实证分析 | 第41-46页 |
| 5.3.1 最大权重抽样复制法的计算说明 | 第41页 |
| 5.3.2 最大权重抽样复制法的指数实证 | 第41-44页 |
| 5.3.3 沪深300指数与中证500指数的对比分析 | 第44-46页 |
| 5.4 最小权重抽样复制法的实证分析 | 第46-50页 |
| 5.4.1 最小权重抽样复制法的计算说明 | 第46页 |
| 5.4.2 最小权重抽样复制法的指数实证 | 第46-49页 |
| 5.4.3 沪深300指数与中证500指数的对比分析 | 第49-50页 |
| 5.5 行业分层抽样复制法的实证分析 | 第50-55页 |
| 5.5.1 行业分层抽样复制法的计算说明 | 第50页 |
| 5.5.2 基于沪深300指数的实证 | 第50-52页 |
| 5.5.3 基于中证500指数的实证 | 第52-55页 |
| 5.6 不同抽样复制法的综合对比 | 第55-57页 |
| 5.6.1 基于沪深300指数的综合对比 | 第55-56页 |
| 5.6.2 基于中证500指数的综合对比 | 第56-57页 |
| 5.7 本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 文章的结论与投资建议 | 第58-59页 |
| 6.1.1 文章的实证结论 | 第58页 |
| 6.1.2 文章的投资建议 | 第58-59页 |
| 6.2 文章的不足与展望 | 第59-60页 |
| 6.2.1 文章的不足 | 第59页 |
| 6.2.2 文章的展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-68页 |
