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基于蒙特卡洛模拟的分级基金定价有效性研究

中文摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
前言第10-11页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 研究背景和研究意义第11页
    1.2 文献综述第11-16页
    1.3 论文思路与结构安排第16-17页
    1.4 本文可能的创新点第17-18页
第二章 分级基金概况与理论定价基础第18-29页
    2.1 分级基金简介第18-22页
    2.2 分级基金发展历史第22-24页
    2.3 分级基金定价方法介绍第24-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 实证研究思路与方案设计第29-40页
    3.1 实证研究思路与研究假设第29-31页
    3.2 模型参数选择第31-32页
    3.3 分级基金产品设计要素分析第32-38页
    3.4 样本选择与描述性统计第38-40页
第四章 分级基金定价模拟与相关性检验第40-55页
    4.1 产品分析第40-51页
    4.2 实际价格y与理论价格x相关性第51-53页
    4.3 实际价格与理论价格差y与杠杆倍数x的关系第53-54页
    4.4 实际价格与理论价格差少与标的指数波动率x的关系第54-55页
第五章 结论第55-57页
参考文献第57-59页
致谢第59-60页

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