| 中文摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 前言 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.3 论文思路与结构安排 | 第16-17页 |
| 1.4 本文可能的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 分级基金概况与理论定价基础 | 第18-29页 |
| 2.1 分级基金简介 | 第18-22页 |
| 2.2 分级基金发展历史 | 第22-24页 |
| 2.3 分级基金定价方法介绍 | 第24-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 实证研究思路与方案设计 | 第29-40页 |
| 3.1 实证研究思路与研究假设 | 第29-31页 |
| 3.2 模型参数选择 | 第31-32页 |
| 3.3 分级基金产品设计要素分析 | 第32-38页 |
| 3.4 样本选择与描述性统计 | 第38-40页 |
| 第四章 分级基金定价模拟与相关性检验 | 第40-55页 |
| 4.1 产品分析 | 第40-51页 |
| 4.2 实际价格y与理论价格x相关性 | 第51-53页 |
| 4.3 实际价格与理论价格差y与杠杆倍数x的关系 | 第53-54页 |
| 4.4 实际价格与理论价格差少与标的指数波动率x的关系 | 第54-55页 |
| 第五章 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |