美国货币政策对中国通货膨胀影响的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究思路及技术路线图 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4 本文主要的创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第16-24页 |
| 2.1 美国的货币政策 | 第16页 |
| 2.2 通货膨胀的定义、分类及成因 | 第16-18页 |
| 2.3 输入性通货膨胀的机理 | 第18-20页 |
| 2.4 输入性通货膨胀的传导渠道 | 第20-24页 |
| 第3章 基于SVAR模型的实证研究 | 第24-34页 |
| 3.1 基准模型 | 第24-25页 |
| 3.2 数据选取及处理 | 第25-26页 |
| 3.3 单位根检验与滞后期选择 | 第26-27页 |
| 3.4 SVAR模型的建立及脉冲响应函数分析 | 第27-33页 |
| 3.4.1 成本推动渠道 | 第27-28页 |
| 3.4.2 资金输入渠道 | 第28-30页 |
| 3.4.3 货币扩张渠道 | 第30-33页 |
| 3.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第4章 基于FAVAR模型的实证研究 | 第34-57页 |
| 4.1 FAVAR模型简介 | 第34页 |
| 4.2 FAVAR模型的构建及数据选取 | 第34-38页 |
| 4.2.1 FAVAR模型的构建 | 第34-37页 |
| 4.2.2 指标的选取及处理 | 第37-38页 |
| 4.3 FAVAR模型的脉冲响应函数分析 | 第38-55页 |
| 4.3.1 美元指数的脉冲响应函数分析 | 第39-44页 |
| 4.3.2 美国联邦基金利率的脉冲响应函数分析 | 第44-49页 |
| 4.3.3 美国M_2冲击的脉冲响应函数分析 | 第49-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第57-60页 |
| 5.1 主要结论 | 第57-58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录A 文中关键数据 | 第64-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
