资本约束下商业银行资产配置优化决策研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究的意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外相关文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 金融机构资产配置研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 资本约束与商业银行资产配置关系研究 | 第14-16页 |
| 1.3 论文的研究内容及创新 | 第16-21页 |
| 1.3.1 研究思路与研究方法 | 第16-19页 |
| 1.3.2 论文的创新点 | 第19-21页 |
| 2 资本约束下商业银行资产配置的理论基础 | 第21-31页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第21-23页 |
| 2.1.1 资本约束的概念 | 第21-22页 |
| 2.1.2 商业银行资产配置的内涵 | 第22-23页 |
| 2.2 商业银行资产配置特点及效用函数的确定 | 第23-26页 |
| 2.2.1 商业银行资产配置的特点 | 第23页 |
| 2.2.2 商业银行最优资产组合的构建 | 第23-24页 |
| 2.2.3 商业银行效用函数的确定 | 第24-26页 |
| 2.3 资本约束对商业银行资产配置影响机理 | 第26-31页 |
| 2.3.1 资本成本与商业银行资产配置 | 第26-28页 |
| 2.3.2 资本收益与商业银行资产配置 | 第28-29页 |
| 2.3.3 影响商业银行资产配置的其他因素 | 第29-31页 |
| 3 资本约束下商业银行资产配置模型的构建与求解 | 第31-41页 |
| 3.1 商业银行资产配置模型构建 | 第31-32页 |
| 3.1.1 基本假设 | 第31-32页 |
| 3.1.2 目标函数及约束条件 | 第32页 |
| 3.2 无资本约束商业银行资产配置模型求解 | 第32-38页 |
| 3.2.1 两种资产情形 | 第32-35页 |
| 3.2.2 n种资产情形 | 第35-38页 |
| 3.3 资本约束下商业银行资产配置模型求解 | 第38-41页 |
| 3.3.1 两种资产情形 | 第38-39页 |
| 3.3.2 n种资产情形 | 第39-41页 |
| 4 资本约束下浦发银行资产配置优化决策分析 | 第41-59页 |
| 4.1 数据来源及相关参数估计 | 第41-46页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第41页 |
| 4.1.2 相关参数设定 | 第41-46页 |
| 4.2 资本约束下的浦发银行资产配置决策 | 第46-52页 |
| 4.2.1 无资本约束下的浦发银行资产配置决策 | 第46-49页 |
| 4.2.2 引入资本约束下的浦发银行资产配置决策 | 第49-52页 |
| 4.3 外界条件冲击下浦发银行资产配置决策优化 | 第52-59页 |
| 4.3.1 货币政策收紧 | 第52-54页 |
| 4.3.2 宏观经济形势下行 | 第54-56页 |
| 4.3.3 资本充足率要求提高 | 第56-59页 |
| 5 结论与相关政策建议 | 第59-63页 |
| 5.1 论文的研究结论 | 第59-61页 |
| 5.2 政策建议 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
