| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-19页 |
| 1.3.1 国外研究现状综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 国内研究现状综述 | 第15-18页 |
| 1.3.3 国内外研究现状述评 | 第18-19页 |
| 1.4 研究思路及研究路线 | 第19-21页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.4.2 研究路线 | 第20-21页 |
| 1.5 研究框架结构及创新点 | 第21-23页 |
| 1.5.1 研究框架结构 | 第21-22页 |
| 1.5.2 创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 股指期货与股票市场关联性的作用机理 | 第23-33页 |
| 2.1 关联性的相关理论 | 第23-25页 |
| 2.1.1 关联性的概念 | 第23页 |
| 2.1.2 关联性产生机理 | 第23-25页 |
| 2.2 股指期货定价方法与股票市场的作用机理 | 第25-27页 |
| 2.3 股指期货运行与股票市场的运行机理 | 第27-30页 |
| 2.3.1 股指期货的运行特点 | 第27-29页 |
| 2.3.2 股指期货的运行现状 | 第29-30页 |
| 2.4 股指期货的交割价格与股票市场的作用机理 | 第30-33页 |
| 第3章 股指期货与股票市场关联性的评价模型的构建 | 第33-43页 |
| 3.1 联动性的评价模型的构建 | 第33-35页 |
| 3.1.1 VAR模型的估计 | 第33-34页 |
| 3.1.2 Granger因果分析、IRF与方差分解 | 第34-35页 |
| 3.1.3 Johansen协整检验和VEC模型的估计 | 第35页 |
| 3.2 波动性的评价模型的构建 | 第35-39页 |
| 3.2.1 Chow稳定性检验 | 第35-36页 |
| 3.2.2 ARCH模型估计 | 第36-37页 |
| 3.2.3 GARCH模型估计 | 第37-38页 |
| 3.2.4 非对称ARCH模型的估计 | 第38-39页 |
| 3.3 评价指标的选取 | 第39-43页 |
| 3.3.1 样本对象的选取 | 第39-40页 |
| 3.3.2 样本数据的选取 | 第40-41页 |
| 3.3.3 样本数据的处理 | 第41-43页 |
| 第4章 中国股指期货与股票市场联动性的实证分析 | 第43-53页 |
| 4.1 样本数据的选取与描叙性统计 | 第43-45页 |
| 4.1.1 样本数据的选取与处理 | 第43页 |
| 4.1.2 描叙性统计 | 第43-45页 |
| 4.2 联动性的实证分析 | 第45-51页 |
| 4.2.1 ADF平稳性检验 | 第45页 |
| 4.2.2 VAR模型的建立 | 第45-47页 |
| 4.2.3 Granger因果关系检验 | 第47-48页 |
| 4.2.4 脉冲响应函数 | 第48-49页 |
| 4.2.5 Johansen协整检验 | 第49-50页 |
| 4.2.6 矢量误差修正模型 | 第50-51页 |
| 4.3 联动性的实证结果 | 第51-53页 |
| 第5章 中国股指期货与股票市场波动性的实证分析 | 第53-71页 |
| 5.1 样本数据的选取与描叙性统计 | 第53-56页 |
| 5.1.1 样本数据的选取与处理 | 第53-54页 |
| 5.1.2 描叙性统计 | 第54-56页 |
| 5.2 波动性的实证分析 | 第56-69页 |
| 5.2.1 Chow稳定性检验 | 第56-58页 |
| 5.2.2 年化波动率分析 | 第58-60页 |
| 5.2.3 ADF平稳性检验 | 第60页 |
| 5.2.4 自相关图检验 | 第60-62页 |
| 5.2.5 ARCH效应的检验 | 第62-65页 |
| 5.2.6 GARCH模型的估计 | 第65-67页 |
| 5.2.7 EGARCH模型的建立 | 第67页 |
| 5.2.8 TARCH模型的建立 | 第67-69页 |
| 5.3 波动性的实证结果 | 第69-71页 |
| 第6章 对我国证券市场的对策建议 | 第71-75页 |
| 6.1 发展完善股票现货市场 | 第71页 |
| 6.2 健全金融期货市场的法律法规 | 第71-72页 |
| 6.3 调整股指期货的合约交易细则 | 第72页 |
| 6.4 定期调整样本股 | 第72-73页 |
| 6.5 培养合格的投资者 | 第73页 |
| 6.6 丰富金融期货产品体系 | 第73-75页 |
| 结论 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-80页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 附录 中国股指期货与股票现货市场的原始数据 | 第82-106页 |