| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 绪论 | 第11-18页 |
| 0.1 研究背景和研究意义 | 第11-13页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 0.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 0.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 0.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 0.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 0.3 研究思路和研究内容 | 第16-17页 |
| 0.4 创新和不足之处 | 第17-18页 |
| 1 系统重要性金融机构的主要研究框架 | 第18-27页 |
| 1.1 系统性风险与系统重要性金融机构 | 第18-22页 |
| 1.1.1 系统性风险和风险溢出效应 | 第18-19页 |
| 1.1.2 系统重要性金融机构的定义 | 第19-21页 |
| 1.1.3 SIFIs对系统性风险的影响 | 第21-22页 |
| 1.2 系统重要性金融机构的识别 | 第22-25页 |
| 1.2.1 综合指标法 | 第22-24页 |
| 1.2.2 金融网络模型 | 第24-25页 |
| 1.2.3 CoVaR模型 | 第25页 |
| 1.3 系统重要性金融机构的监管框架 | 第25-27页 |
| 2 中国商业银行系统重要性实证分析 | 第27-39页 |
| 2.1 CoVaR和分位数回归(Quantile Regression,简称QR) | 第27-29页 |
| 2.1.1 CoVaR方法 | 第27-28页 |
| 2.1.2 分位数回归（QR） | 第28-29页 |
| 2.2 数据选择与处理 | 第29-30页 |
| 2.3 实证过程 | 第30-35页 |
| 2.4 实证结果分析 | 第35-39页 |
| 3 结论及相关建议 | 第39-44页 |
| 3.1 主要结论 | 第39-40页 |
| 3.2 中国系统重要性银行的监管建议 | 第40-44页 |
| 3.2.1 提高中国SIB的资本监管要求 | 第42页 |
| 3.2.2 加强中国SIB的公司治理和风险管理能力 | 第42页 |
| 3.2.3 有效制定中国SIB的事后处置计划 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |