| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 序言 | 第8-9页 |
| 第一章 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.3 本文创新点 | 第12-13页 |
| 1.4 本文结构 | 第13-14页 |
| 第二章 保证金制度的理论基础 | 第14-22页 |
| 2.1 保证金制度及其基础理论 | 第14-16页 |
| 2.1.1 基础理论 | 第14-15页 |
| 2.1.2 通过保证金调整前后的比较分析验证保证金调整的影响 | 第15页 |
| 2.1.3 利用结构向量自回归模型研究保证金与交易量、波动率的关系 | 第15-16页 |
| 2.2 境外保证金制度概述 | 第16-18页 |
| 2.2.1 美国期货市场保证金制度 | 第16-17页 |
| 2.2.2 台湾期货市场保证金制度 | 第17页 |
| 2.2.3 国际证监会组织对保证金的规定 | 第17-18页 |
| 2.3 我国期货市场保证金制度 | 第18-22页 |
| 2.3.1 保证金收取方式 | 第18页 |
| 2.3.2 基础保证金 | 第18-19页 |
| 2.3.3 保证金的调整 | 第19-22页 |
| 第三章 实证研究的数据获取及处理 | 第22-25页 |
| 3.1 数据的获取 | 第22-23页 |
| 3.2 数据的处理 | 第23-25页 |
| 第四章 对保证金调整前后的比较分析 | 第25-32页 |
| 4.1 保证金调整的分类及研究方法 | 第25-26页 |
| 4.2 比较分析的结果 | 第26-32页 |
| 4.2.1 常规保证金调整的检验结果 | 第27页 |
| 4.2.2 风险事件保证金调整的检验结果 | 第27-30页 |
| 4.2.3 基础保证金调整 | 第30-32页 |
| 第五章 采用SVAR模型分析保证金变化的影响 | 第32-42页 |
| 5.1 连续时间序列数据的构造 | 第32-33页 |
| 5.2 模型构建 | 第33-35页 |
| 5.3 模型分析的结果 | 第35-42页 |
| 第六章 期货保证金调整的影响及改进建议 | 第42-47页 |
| 6.1 研究结果 | 第42-43页 |
| 6.1.1 常规保证金调整的效果 | 第42页 |
| 6.1.2 风险事件保证金调整的效果 | 第42-43页 |
| 6.1.3 基础保证金调整的效果 | 第43页 |
| 6.2 研究结果分析及基本结论 | 第43-45页 |
| 6.2.1 常规保证金调整研究结果分析 | 第43页 |
| 6.2.2 风险事件保证金调整研究结果分析 | 第43-44页 |
| 6.2.3 基础保证金调整结果分析 | 第44页 |
| 6.2.4 基本结论 | 第44-45页 |
| 6.3 完善我国保证金制度的建议 | 第45页 |
| 6.3.1 我国保证金制度的问题及主要原因 | 第45页 |
| 6.3.2 完善建议 | 第45页 |
| 6.4 不足以及需要进一步研究的问题 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |