| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 主要概念的内涵和界定 | 第11-14页 |
| 1.3.1 商业银行风险的定义和特征 | 第11-12页 |
| 1.3.2 商业银行外汇风险的概念和分类 | 第12-13页 |
| 1.3.3 商业银行外汇风险管理的原则 | 第13-14页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第14页 |
| 1.5 技术路线图、创新点与不足 | 第14-17页 |
| 1.5.1 技术路线图 | 第14-16页 |
| 1.5.2 创新点与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.1 关于外汇风险的测量方法 | 第17-18页 |
| 2.2 关于外汇风险的影响因素 | 第18-19页 |
| 2.3 关于外汇风险与做市商的关系 | 第19页 |
| 2.4 关于外汇风险研究采用的计量方法 | 第19-20页 |
| 2.5 本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 商业银行外汇风险影响因素的定性分析 | 第21-35页 |
| 3.1 银行运行状况 | 第22-27页 |
| 3.2 宏观经济变量：汇率 | 第27-29页 |
| 3.3 银行的属性和市场角色 | 第29-33页 |
| 3.3.1 银行资产性质 | 第29-30页 |
| 3.3.2 两地上市 | 第30-31页 |
| 3.3.3 银行间外汇市场做市商 | 第31-33页 |
| 3.4 研究假设的提出 | 第33-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 商业银行外汇风险影响因素的定量分析 | 第35-44页 |
| 4.1 变量说明 | 第35-37页 |
| 4.2 模型的构建 | 第37-38页 |
| 4.3 变量的描述性统计 | 第38-40页 |
| 4.4 模型检验与结果 | 第40-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 结论与进一步思考 | 第44-47页 |
| 5.1 结论 | 第44页 |
| 5.2 进一步思考——央行的市场干预对做市商发挥作用的影响 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |