| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.1 我国企业债券市场快速发展 | 第9-10页 |
| 1.1.2 我国企业债券信用风险爆发 | 第10页 |
| 1.1.3 信用评级对债券违约的约束力 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2.0 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.1 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-15页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 主要创新点 | 第15-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-27页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第17-20页 |
| 2.1.1 企业债券相关概念 | 第17-19页 |
| 2.1.2 企业债券信用风险相关概念 | 第19页 |
| 2.1.3 信用评级相关概念 | 第19-20页 |
| 2.2 企业债券信用风险度量研究 | 第20-22页 |
| 2.2.1 完全信息假设理论背景 | 第20-21页 |
| 2.2.2 不完全信息假设理论背景 | 第21-22页 |
| 2.3 信用评级与信用风险相关性研究 | 第22-25页 |
| 2.3.1 信用评级与信用利差相关性研究 | 第22-24页 |
| 2.3.2 信用评级与违约风险相关性研究 | 第24-25页 |
| 2.4 信用违约风险预测研究 | 第25-26页 |
| 2.5 文献述评 | 第26-27页 |
| 3 我国企业债券市场的发展现状 | 第27-32页 |
| 3.1 我国企业债券市场发展历程 | 第27-29页 |
| 3.1.1 自发时期（1983 年-1986 年） | 第27页 |
| 3.1.2 治理整顿时期（1987 年-1994 年） | 第27-28页 |
| 3.1.3 规范发展时期（1995 年-2005 年） | 第28-29页 |
| 3.1.4 快速发展时期（2005 年-至今） | 第29页 |
| 3.2 我国企业债券市场的现状分析 | 第29-32页 |
| 3.2.1 企业债券规模不断增大 | 第29-30页 |
| 3.2.2 企业债券市场呈多头监管格局 | 第30页 |
| 3.2.3 企业债券信用风险爆发 | 第30-32页 |
| 4 实证分析 | 第32-44页 |
| 4.1 研究设计 | 第32-33页 |
| 4.1.1 样本的选取 | 第32页 |
| 4.1.2 指标的选取 | 第32-33页 |
| 4.1.3 指标的预处理 | 第33页 |
| 4.2 主成分分析法提取指标 | 第33-38页 |
| 4.2.1KMO和Bartlett的检验 | 第34页 |
| 4.2.2 主成分的提取 | 第34-38页 |
| 4.3 基于Logistic回归的预测模型 | 第38-44页 |
| 4.3.1 Logistic回归模型 | 第38-39页 |
| 4.3.2 Logistic回归模型的应用 | 第39-42页 |
| 4.3.3 Logistic回归模型应用效果讨论 | 第42页 |
| 4.3.4 稳健性检验 | 第42-44页 |
| 5 研究结论、对策建议及未来展望 | 第44-47页 |
| 5.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 5.2 对策建议 | 第45-46页 |
| 5.3 未来展望 | 第46-47页 |
| 5.3.1 研究不足 | 第46页 |
| 5.3.2 未来研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 在校期间的科研成果 | 第53页 |
