| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第5-9页 |
| 1.1 研究背景及现状 | 第5-6页 |
| 1.2 本文的主要研究结果 | 第6-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-13页 |
| 2.1 大偏差原理 | 第9-11页 |
| 2.2 正态分布 | 第11页 |
| 2.3 Laplace分布 | 第11-13页 |
| 第三章 常用的风险度量 | 第13-17页 |
| 3.1 风险度量的概述 | 第13-14页 |
| 3.2 VaR和CVaR | 第14-15页 |
| 3.3 熵风险度量 | 第15-17页 |
| 第四章 几种常用风险度量的渐近性质 | 第17-26页 |
| 4.1 正态分布条件下VaR估计和CVaR估计的渐近性质 | 第17-21页 |
| 4.2 正态分布和Laplace分布条件下熵风险度量估计的大偏差原理 | 第21-26页 |
| 第五章 总结与展望 | 第26-27页 |
| 参考文献 | 第27-29页 |
| 致谢 | 第29-30页 |