摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 引言 | 第14-21页 |
1.1 研究背景 | 第14-16页 |
1.2 相关理论方法准备 | 第16-19页 |
1.3 本文的主要工作 | 第19-21页 |
第二章 最优分红和风险控制策略:期望保费原理 | 第21-51页 |
2.1 模型的建立和最优控制问题 | 第22-24页 |
2.2 值函数的性质 | 第24-27页 |
2.3 情况一:θ_2∈(θ_1,(2mμ_1)/(μ_2)θ_1) | 第27-43页 |
2.3.1 不注资的情形 | 第27-34页 |
2.3.2 强制注资的情形 | 第34-37页 |
2.3.3 值函数和相应的最优策略 | 第37-43页 |
2.4 情况二:θ_2∈[(2mμ_1)/(μ_2)θ_1,∞) | 第43-50页 |
2.4.1 不注资的情形 | 第44-47页 |
2.4.2 强制注资的情形 | 第47页 |
2.4.3 值函数和相应的最优策略 | 第47-50页 |
2.5 结论 | 第50-51页 |
第三章 最优分红和风险控制策略:方差保费原理 | 第51-76页 |
3.1 模型的建立和最优控制问题 | 第52-54页 |
3.2 情况一:分红速度不受限 | 第54-65页 |
3.2.1 不注资的情形 | 第55-58页 |
3.2.2 强制注资的情形 | 第58-60页 |
3.2.3 值函数和相应的最优策略 | 第60-61页 |
3.2.4 数值算例 | 第61-65页 |
3.3 情况二:分红速度受限 | 第65-74页 |
3.3.1 不注资的情形 | 第65-70页 |
3.3.2 强制注资的情形 | 第70-71页 |
3.3.3 值函数和相应的最优策略 | 第71-74页 |
3.3.4 数值算例 | 第74页 |
3.4 结论 | 第74-76页 |
第四章 最优分红和风险控制策略:指数保费原理 | 第76-98页 |
4.1 模型的建立和最优控制问题 | 第77-79页 |
4.2 情况一:分红速度不受限 | 第79-89页 |
4.2.1 不注资的情形 | 第80-84页 |
4.2.2 强制注资的情形 | 第84-85页 |
4.2.3 值函数和相应的最优策略 | 第85-86页 |
4.2.4 数值算例 | 第86-89页 |
4.3 情况二:分红速度受限 | 第89-96页 |
4.3.1 不注资的情形 | 第90-93页 |
4.3.2 强制注资的情形 | 第93-94页 |
4.3.3 值函数和相应的最优策略 | 第94-96页 |
4.3.4 数值算例 | 第96页 |
4.4 结论 | 第96-98页 |
第五章 最优分红和风险控制策略:非线性模型 | 第98-116页 |
5.1 模型的建立和最优控制问题 | 第99-101页 |
5.2 情况一:分红速度不受限 | 第101-109页 |
5.2.1 不注资的情形 | 第102-105页 |
5.2.2 强制注资的情形 | 第105-107页 |
5.2.3 值函数和相应的最优策略 | 第107-109页 |
5.3 情况二:分红速度受限 | 第109-115页 |
5.3.1 不注资的情形 | 第109-113页 |
5.3.2 强制注资的情形 | 第113-114页 |
5.3.3 值函数和相应的最优策略 | 第114-115页 |
5.4 结论 | 第115-116页 |
附录 | 第116-123页 |
参考文献 | 第123-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
在学期间的研究成果及发表的论文 | 第130页 |