首页--经济论文--经济计划与管理论文--经济计算、经济数学方法论文--经济数学方法论文

交易费用和破产终端值影响下最优分红和风险控制策略

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 引言第14-21页
    1.1 研究背景第14-16页
    1.2 相关理论方法准备第16-19页
    1.3 本文的主要工作第19-21页
第二章 最优分红和风险控制策略:期望保费原理第21-51页
    2.1 模型的建立和最优控制问题第22-24页
    2.2 值函数的性质第24-27页
    2.3 情况一:θ_2∈(θ_1,(2mμ_1)/(μ_2)θ_1)第27-43页
        2.3.1 不注资的情形第27-34页
        2.3.2 强制注资的情形第34-37页
        2.3.3 值函数和相应的最优策略第37-43页
    2.4 情况二:θ_2∈[(2mμ_1)/(μ_2)θ_1,∞)第43-50页
        2.4.1 不注资的情形第44-47页
        2.4.2 强制注资的情形第47页
        2.4.3 值函数和相应的最优策略第47-50页
    2.5 结论第50-51页
第三章 最优分红和风险控制策略:方差保费原理第51-76页
    3.1 模型的建立和最优控制问题第52-54页
    3.2 情况一:分红速度不受限第54-65页
        3.2.1 不注资的情形第55-58页
        3.2.2 强制注资的情形第58-60页
        3.2.3 值函数和相应的最优策略第60-61页
        3.2.4 数值算例第61-65页
    3.3 情况二:分红速度受限第65-74页
        3.3.1 不注资的情形第65-70页
        3.3.2 强制注资的情形第70-71页
        3.3.3 值函数和相应的最优策略第71-74页
        3.3.4 数值算例第74页
    3.4 结论第74-76页
第四章 最优分红和风险控制策略:指数保费原理第76-98页
    4.1 模型的建立和最优控制问题第77-79页
    4.2 情况一:分红速度不受限第79-89页
        4.2.1 不注资的情形第80-84页
        4.2.2 强制注资的情形第84-85页
        4.2.3 值函数和相应的最优策略第85-86页
        4.2.4 数值算例第86-89页
    4.3 情况二:分红速度受限第89-96页
        4.3.1 不注资的情形第90-93页
        4.3.2 强制注资的情形第93-94页
        4.3.3 值函数和相应的最优策略第94-96页
        4.3.4 数值算例第96页
    4.4 结论第96-98页
第五章 最优分红和风险控制策略:非线性模型第98-116页
    5.1 模型的建立和最优控制问题第99-101页
    5.2 情况一:分红速度不受限第101-109页
        5.2.1 不注资的情形第102-105页
        5.2.2 强制注资的情形第105-107页
        5.2.3 值函数和相应的最优策略第107-109页
    5.3 情况二:分红速度受限第109-115页
        5.3.1 不注资的情形第109-113页
        5.3.2 强制注资的情形第113-114页
        5.3.3 值函数和相应的最优策略第114-115页
    5.4 结论第115-116页
附录第116-123页
参考文献第123-129页
致谢第129-130页
在学期间的研究成果及发表的论文第130页

论文共130页,点击 下载论文
上一篇:高校毕业生基层服务项目实施效果研究--基于上海市“三支一扶”计划的分析
下一篇:上海固定资产投资中政府服务作用的研究