| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| §1.1 期权理论发展史 | 第8-9页 |
| §1.2 期权的研究成果 | 第9-11页 |
| §1.3 Black-Scholes 期权定价理论的介绍 | 第11-14页 |
| §1.4 本文研究的背景、目的及文章结构 | 第14-17页 |
| 第二章 期权知识 | 第17-25页 |
| §2.1 普通期权定价模型回顾 | 第17-19页 |
| §2.2 新型期权定价模型回顾 | 第19-21页 |
| §2.3 模型数值解方法 | 第21-25页 |
| §2.3.1 格点法 | 第21-22页 |
| §2.3.2 蒙特卡洛法 | 第22-23页 |
| §2.3.3 差分方法 | 第23页 |
| §2.3.4 有限体积法 | 第23-25页 |
| 第三章 期权定价模型的数值解 | 第25-41页 |
| §3.1 模型的介绍 | 第25-27页 |
| §3.2 模型参数的确定 | 第27-30页 |
| §3.3 模型定价的数值解 | 第30-39页 |
| §3.3.1 二叉树解 | 第30-32页 |
| §3.3.2 三叉树解 | 第32-34页 |
| §3.3.3 有限体积解 | 第34-39页 |
| §3.4 数值解的实际拟合 | 第39-41页 |
| 第四章 总结和展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士期间的研究成果 | 第48页 |